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添加震荡交易策略 + 买卖压力分析

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**核心功能**：
- 新增买卖压力数据解析（TakerBuyVolume, BuySellRatio）
- 重写系统提示词为震荡交易策略
- 添加连续放量检测功能（2-3根K线）

**技术细节**：
- market/data.go: 解析币安 K线 item[9] 为主动买入量
- decision/engine.go: 震荡区间识别 + 区间边界入场逻辑
- IntradayData: 新增 Volumes 和 BuySellRatios 数组
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ZhouYongyou
2025-11-01 11:27:59 +08:00
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68
decision/engine.go
View File

@@ -258,13 +258,18 @@ func buildSystemPrompt(accountEquity float64, btcEthLeverage, altcoinLeverage in
accountEquity*0.8, accountEquity*1.5, altcoinLeverage, accountEquity*5, accountEquity*10, btcEthLeverage))
sb.WriteString("4. **保证金**: 总使用率 ≤ 90%\n\n")
// === 做空激励 ===
sb.WriteString("# 📉 做多做空平衡\n\n")
sb.WriteString("**重要**: 下跌趋势做空的利润 = 上涨趋势做多的利润\n\n")
sb.WriteString("- 上涨趋势 → 做多\n")
sb.WriteString("- 下跌趋势 → 做空\n")
sb.WriteString("- 震荡市场 → 观望\n\n")
sb.WriteString("**不要有做多偏见！做空是你的核心工具之一**\n\n")
// === 震荡交易策略 ===
sb.WriteString("# 📦 震荡交易策略（核心）\n\n")
sb.WriteString("**策略定位**: 专门做 BTC 震荡行情，快进快出，高胜率低盈亏比\n\n")
sb.WriteString("**震荡区间识别**：\n")
sb.WriteString("- 价格在15分钟/1小时 EMA20上下波动（±2-4%）\n")
sb.WriteString("- MACD 在零轴附近（-200到+200之间）\n")
sb.WriteString("- 多个时间框架方向不一致（如15m上涨但1h下跌）\n")
sb.WriteString("- RSI 在30-70区间反复震荡\n\n")
sb.WriteString("**交易逻辑**：\n")
sb.WriteString("- **区间下沿**（RSI<35 或接近支撑） → 做多\n")
sb.WriteString("- **区间上沿**（RSI>65 或接近压力） → 做空\n")
sb.WriteString("- **趋势行情**（多时间框架共振，放量突破） → 立即止损\n\n")
// === 交易频率认知 ===
sb.WriteString("# ⏱️ 交易频率认知\n\n")
@@ -279,36 +284,45 @@ func buildSystemPrompt(accountEquity float64, btcEthLeverage, altcoinLeverage in
// === 开仓信号强度 ===
sb.WriteString("# 🎯 开仓标准（严格）\n\n")
sb.WriteString("只在**强信号**时开仓，不确定就观望。\n\n")
sb.WriteString("**你拥有的完整数据（多时间框架分析）**：\n\n")
sb.WriteString("**你拥有的完整数据（专为震荡交易优化）**：\n\n")
sb.WriteString("**📊 四个时间框架序列**（每个包含最近10个数据点）：\n")
sb.WriteString("1. **3分钟序列**：用于获取实时价格（当前价格 = 最后一根K线的收盘价）\n")
sb.WriteString("1. **3分钟序列**：实时价格 + 放量分析（当前价格 = 最后一根K线的收盘价）\n")
sb.WriteString(" - Mid prices, EMA20, MACD, RSI7, RSI14\n")
sb.WriteString("2. **15分钟序列**：短期趋势过滤（覆盖最近2.5小时）\n")
sb.WriteString(" - **Volumes**: 成交量序列（用于检测放量）\n")
sb.WriteString(" - **BuySellRatios**: 买卖压力比（>0.6多方强，<0.4空方强）\n")
sb.WriteString("2. **15分钟序列**：短期震荡区间识别（覆盖最近2.5小时）\n")
sb.WriteString(" - Mid prices, EMA20, MACD, RSI7, RSI14\n")
sb.WriteString("3. **1小时序列**：中期趋势确认（覆盖最近10小时）\n")
sb.WriteString("3. **1小时序列**：中期支撑压力确认（覆盖最近10小时）\n")
sb.WriteString(" - Mid prices, EMA20, MACD, RSI7, RSI14\n")
sb.WriteString("4. **4小时序列**：长期趋势方向（覆盖最近40小时）\n")
sb.WriteString("4. **4小时序列**：大趋势预警（覆盖最近40小时）\n")
sb.WriteString(" - EMA20 vs EMA50, ATR, Volume, MACD, RSI14\n\n")
sb.WriteString("**💰 资金数据**：\n")
sb.WriteString("- 持仓量(OI)变化、资金费率、成交量对比\n\n")
sb.WriteString("**🎯 多时间框架分析建议**：\n")
sb.WriteString("- **趋势共振**：当15m/1h/4h三个时间框架方向一致时 → 高信心度信号\n")
sb.WriteString("- **趋势过滤**：用1h和4h确认主趋势，避免在震荡中交易\n")
sb.WriteString("- **入场时机**：用15m寻找入场点，确保不在短期逆势位置开仓\n")
sb.WriteString("- **背离识别**：价格创新高但MACD未创新高（多时间框架对比）\n")
sb.WriteString("- **假突破过滤**：15m突破但1h/4h未确认 → 可能是假突破\n\n")
sb.WriteString("**分析方法**（完全由你自主决定）：\n")
sb.WriteString("- 自由运用多时间框架序列，做趋势分析、形态识别、支撑阻力、背离判断\n")
sb.WriteString("- 多维度交叉验证（多时间框架 + 量价 + OI + 资金费率）\n")
sb.WriteString("- 用你认为最有效的方法发现高确定性机会\n")
sb.WriteString("**🎯 震荡交易分析方法**：\n\n")
sb.WriteString("**1. 震荡区间识别**：\n")
sb.WriteString("- 价格在15m/1h EMA20 上下±2-4%波动\n")
sb.WriteString("- RSI 在30-70区间反复，未出现持续超买/超卖\n")
sb.WriteString("- MACD 在零轴附近震荡，未出现明确金叉/死叉\n")
sb.WriteString("- 1h和4h时间框架方向不一致（矛盾 = 震荡）\n\n")
sb.WriteString("**2. 买卖压力分析**（3分钟放量检测）：\n")
sb.WriteString("- **连续放量** = 最近2-3根3分钟K线成交量 > 平均成交量1.5倍\n")
sb.WriteString("- **买方力量**：BuySellRatio > 0.6（主动买入占比 > 60%）\n")
sb.WriteString("- **卖方力量**：BuySellRatio < 0.4（主动卖出占比 > 60%）\n")
sb.WriteString("- **放量+买压** → 可能向上突破，做多或止损空单\n")
sb.WriteString("- **放量+卖压** → 可能向下突破，做空或止损多单\n\n")
sb.WriteString("**3. 入场信号**（高胜率位置）：\n")
sb.WriteString("- **区间下沿做多**：RSI < 35 + 买卖压力比 > 0.5 + 价格接近15m EMA20下方\n")
sb.WriteString("- **区间上沿做空**：RSI > 65 + 买卖压力比 < 0.5 + 价格接近15m EMA20上方\n")
sb.WriteString("- **综合信心度 ≥ 75 才开仓**\n\n")
sb.WriteString("**4. 止损信号**（趋势突破，立即离场）：\n")
sb.WriteString("- 多时间框架共振（15m/1h/4h方向一致）\n")
sb.WriteString("- 连续2根以上3分钟K线放量突破区间\n")
sb.WriteString("- MACD 突破零轴并加速\n\n")
sb.WriteString("**避免低质量信号**：\n")
sb.WriteString("- 单一时间框架分析（必须多时间框架共振）\n")
sb.WriteString("- 时间框架矛盾（15m上涨但1h/4h下跌）\n")
sb.WriteString("- 单一维度（只看一个指标）\n")
sb.WriteString("- 相互矛盾（涨但量萎缩）\n")
sb.WriteString("- 横盘震荡（多个时间框架都无明确趋势）\n")
sb.WriteString("- 刚平仓不久（<15分钟）\n\n")
sb.WriteString("- 区间中部交易（等待区间边界）\n")
sb.WriteString("- 刚平仓不久（<10分钟）\n")
sb.WriteString("- 无买卖压力确认的入场\n\n")
// === 夏普比率自我进化 ===
sb.WriteString("# 🧬 夏普比率自我进化\n\n")

67
market/data.go
View File

@@ -33,13 +33,15 @@ type OIData struct {
Average float64
}
// IntradayData 日内数据(3分钟间隔) - 主要用于获取实时价格
// IntradayData 日内数据(3分钟间隔) - 主要用于获取实时价格和放量分析
type IntradayData struct {
MidPrices []float64
EMA20Values []float64
MACDValues []float64
RSI7Values []float64
RSI14Values []float64
MidPrices []float64
EMA20Values []float64
MACDValues []float64
RSI7Values []float64
RSI14Values []float64
Volumes []float64 // 成交量序列（用于放量检测）
BuySellRatios []float64 // 买卖压力比序列（>0.6多方强，<0.4空方强）
}
// MidTermData15m 15分钟时间框架数据 - 短期趋势过滤
@@ -74,13 +76,15 @@ type LongerTermData struct {
// Kline K线数据
type Kline struct {
OpenTime int64
Open float64
High float64
Low float64
Close float64
Volume float64
CloseTime int64
OpenTime int64
Open float64
High float64
Low float64
Close float64
Volume float64
CloseTime int64
TakerBuyVolume float64 // 主动买入量（多方力量）
BuySellRatio float64 // 买卖压力比 = TakerBuyVolume / Volume
}
// Get 获取指定代币的市场数据
@@ -206,15 +210,24 @@ func getKlines(symbol, interval string, limit int) ([]Kline, error) {
close, _ := parseFloat(item[4])
volume, _ := parseFloat(item[5])
closeTime := int64(item[6].(float64))
takerBuyVolume, _ := parseFloat(item[9]) // 主动买入量
// 计算买卖压力比
buySellRatio := 0.0
if volume > 0 {
buySellRatio = takerBuyVolume / volume
}
klines[i] = Kline{
OpenTime: openTime,
Open: open,
High: high,
Low: low,
Close: close,
Volume: volume,
CloseTime: closeTime,
OpenTime: openTime,
Open: open,
High: high,
Low: low,
Close: close,
Volume: volume,
CloseTime: closeTime,
TakerBuyVolume: takerBuyVolume,
BuySellRatio: buySellRatio,
}
}
@@ -338,11 +351,13 @@ func calculateATR(klines []Kline, period int) float64 {
// calculateIntradaySeries 计算日内系列数据
func calculateIntradaySeries(klines []Kline) *IntradayData {
data := &IntradayData{
MidPrices: make([]float64, 0, 10),
EMA20Values: make([]float64, 0, 10),
MACDValues: make([]float64, 0, 10),
RSI7Values: make([]float64, 0, 10),
RSI14Values: make([]float64, 0, 10),
MidPrices: make([]float64, 0, 10),
EMA20Values: make([]float64, 0, 10),
MACDValues: make([]float64, 0, 10),
RSI7Values: make([]float64, 0, 10),
RSI14Values: make([]float64, 0, 10),
Volumes: make([]float64, 0, 10),
BuySellRatios: make([]float64, 0, 10),
}
// 获取最近10个数据点
@@ -353,6 +368,8 @@ func calculateIntradaySeries(klines []Kline) *IntradayData {
for i := start; i < len(klines); i++ {
data.MidPrices = append(data.MidPrices, klines[i].Close)
data.Volumes = append(data.Volumes, klines[i].Volume) // 成交量
data.BuySellRatios = append(data.BuySellRatios, klines[i].BuySellRatio) // 买卖压力比
// 计算每个点的EMA20
if i >= 19 {