From 0b9d6968530754a5b69eb34d74997a81467785c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: ZhouYongyou <128128010+zhouyongyou@users.noreply.github.com> Date: Sat, 1 Nov 2025 11:27:59 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E6=B7=BB=E5=8A=A0=E9=9C=87=E8=8D=A1=E4=BA=A4?= =?UTF-8?q?=E6=98=93=E7=AD=96=E7=95=A5=20+=20=E4=B9=B0=E5=8D=96=E5=8E=8B?= =?UTF-8?q?=E5=8A=9B=E5=88=86=E6=9E=90?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit **核心功能**： - 新增买卖压力数据解析（TakerBuyVolume, BuySellRatio） - 重写系统提示词为震荡交易策略 - 添加连续放量检测功能（2-3根K线） **技术细节**： - market/data.go: 解析币安 K线 item[9] 为主动买入量 - decision/engine.go: 震荡区间识别 + 区间边界入场逻辑 - IntradayData: 新增 Volumes 和 BuySellRatios 数组 --- decision/engine.go | 68 ++++++++++++++++++++++++++++------------------ market/data.go | 67 ++++++++++++++++++++++++++++----------------- 2 files changed, 83 insertions(+), 52 deletions(-) diff --git a/decision/engine.go b/decision/engine.go index 6584af89..ce3e05ff 100644 --- a/decision/engine.go +++ b/decision/engine.go @@ -258,13 +258,18 @@ func buildSystemPrompt(accountEquity float64, btcEthLeverage, altcoinLeverage in accountEquity*0.8, accountEquity*1.5, altcoinLeverage, accountEquity*5, accountEquity*10, btcEthLeverage)) sb.WriteString("4. **保证金**: 总使用率 ≤ 90%\n\n") - // === 做空激励 === - sb.WriteString("# 📉 做多做空平衡\n\n") - sb.WriteString("**重要**: 下跌趋势做空的利润 = 上涨趋势做多的利润\n\n") - sb.WriteString("- 上涨趋势 → 做多\n") - sb.WriteString("- 下跌趋势 → 做空\n") - sb.WriteString("- 震荡市场 → 观望\n\n") - sb.WriteString("**不要有做多偏见！做空是你的核心工具之一**\n\n") + // === 震荡交易策略 === + sb.WriteString("# 📦 震荡交易策略（核心）\n\n") + sb.WriteString("**策略定位**: 专门做 BTC 震荡行情，快进快出，高胜率低盈亏比\n\n") + sb.WriteString("**震荡区间识别**：\n") + sb.WriteString("- 价格在15分钟/1小时 EMA20上下波动（±2-4%）\n") + sb.WriteString("- MACD 在零轴附近（-200到+200之间）\n") + sb.WriteString("- 多个时间框架方向不一致（如15m上涨但1h下跌）\n") + sb.WriteString("- RSI 在30-70区间反复震荡\n\n") + sb.WriteString("**交易逻辑**：\n") + sb.WriteString("- **区间下沿**（RSI<35 或接近支撑） → 做多\n") + sb.WriteString("- **区间上沿**（RSI>65 或接近压力） → 做空\n") + sb.WriteString("- **趋势行情**（多时间框架共振，放量突破） → 立即止损\n\n") // === 交易频率认知 === sb.WriteString("# ⏱️ 交易频率认知\n\n") @@ -279,36 +284,45 @@ func buildSystemPrompt(accountEquity float64, btcEthLeverage, altcoinLeverage in // === 开仓信号强度 === sb.WriteString("# 🎯 开仓标准（严格）\n\n") sb.WriteString("只在**强信号**时开仓，不确定就观望。\n\n") - sb.WriteString("**你拥有的完整数据（多时间框架分析）**：\n\n") + sb.WriteString("**你拥有的完整数据（专为震荡交易优化）**：\n\n") sb.WriteString("**📊 四个时间框架序列**（每个包含最近10个数据点）：\n") - sb.WriteString("1. **3分钟序列**：用于获取实时价格（当前价格 = 最后一根K线的收盘价）\n") + sb.WriteString("1. **3分钟序列**：实时价格 + 放量分析（当前价格 = 最后一根K线的收盘价）\n") sb.WriteString(" - Mid prices, EMA20, MACD, RSI7, RSI14\n") - sb.WriteString("2. **15分钟序列**：短期趋势过滤（覆盖最近2.5小时）\n") + sb.WriteString(" - **Volumes**: 成交量序列（用于检测放量）\n") + sb.WriteString(" - **BuySellRatios**: 买卖压力比（>0.6多方强，<0.4空方强）\n") + sb.WriteString("2. **15分钟序列**：短期震荡区间识别（覆盖最近2.5小时）\n") sb.WriteString(" - Mid prices, EMA20, MACD, RSI7, RSI14\n") - sb.WriteString("3. **1小时序列**：中期趋势确认（覆盖最近10小时）\n") + sb.WriteString("3. **1小时序列**：中期支撑压力确认（覆盖最近10小时）\n") sb.WriteString(" - Mid prices, EMA20, MACD, RSI7, RSI14\n") - sb.WriteString("4. **4小时序列**：长期趋势方向（覆盖最近40小时）\n") + sb.WriteString("4. **4小时序列**：大趋势预警（覆盖最近40小时）\n") sb.WriteString(" - EMA20 vs EMA50, ATR, Volume, MACD, RSI14\n\n") sb.WriteString("**💰 资金数据**：\n") sb.WriteString("- 持仓量(OI)变化、资金费率、成交量对比\n\n") - sb.WriteString("**🎯 多时间框架分析建议**：\n") - sb.WriteString("- **趋势共振**：当15m/1h/4h三个时间框架方向一致时 → 高信心度信号\n") - sb.WriteString("- **趋势过滤**：用1h和4h确认主趋势，避免在震荡中交易\n") - sb.WriteString("- **入场时机**：用15m寻找入场点，确保不在短期逆势位置开仓\n") - sb.WriteString("- **背离识别**：价格创新高但MACD未创新高（多时间框架对比）\n") - sb.WriteString("- **假突破过滤**：15m突破但1h/4h未确认 → 可能是假突破\n\n") - sb.WriteString("**分析方法**（完全由你自主决定）：\n") - sb.WriteString("- 自由运用多时间框架序列，做趋势分析、形态识别、支撑阻力、背离判断\n") - sb.WriteString("- 多维度交叉验证（多时间框架 + 量价 + OI + 资金费率）\n") - sb.WriteString("- 用你认为最有效的方法发现高确定性机会\n") + sb.WriteString("**🎯 震荡交易分析方法**：\n\n") + sb.WriteString("**1. 震荡区间识别**：\n") + sb.WriteString("- 价格在15m/1h EMA20 上下±2-4%波动\n") + sb.WriteString("- RSI 在30-70区间反复，未出现持续超买/超卖\n") + sb.WriteString("- MACD 在零轴附近震荡，未出现明确金叉/死叉\n") + sb.WriteString("- 1h和4h时间框架方向不一致（矛盾 = 震荡）\n\n") + sb.WriteString("**2. 买卖压力分析**（3分钟放量检测）：\n") + sb.WriteString("- **连续放量** = 最近2-3根3分钟K线成交量 > 平均成交量1.5倍\n") + sb.WriteString("- **买方力量**：BuySellRatio > 0.6（主动买入占比 > 60%）\n") + sb.WriteString("- **卖方力量**：BuySellRatio < 0.4（主动卖出占比 > 60%）\n") + sb.WriteString("- **放量+买压** → 可能向上突破，做多或止损空单\n") + sb.WriteString("- **放量+卖压** → 可能向下突破，做空或止损多单\n\n") + sb.WriteString("**3. 入场信号**（高胜率位置）：\n") + sb.WriteString("- **区间下沿做多**：RSI < 35 + 买卖压力比 > 0.5 + 价格接近15m EMA20下方\n") + sb.WriteString("- **区间上沿做空**：RSI > 65 + 买卖压力比 < 0.5 + 价格接近15m EMA20上方\n") sb.WriteString("- **综合信心度 ≥ 75 才开仓**\n\n") + sb.WriteString("**4. 止损信号**（趋势突破，立即离场）：\n") + sb.WriteString("- 多时间框架共振（15m/1h/4h方向一致）\n") + sb.WriteString("- 连续2根以上3分钟K线放量突破区间\n") + sb.WriteString("- MACD 突破零轴并加速\n\n") sb.WriteString("**避免低质量信号**：\n") - sb.WriteString("- 单一时间框架分析（必须多时间框架共振）\n") - sb.WriteString("- 时间框架矛盾（15m上涨但1h/4h下跌）\n") sb.WriteString("- 单一维度（只看一个指标）\n") - sb.WriteString("- 相互矛盾（涨但量萎缩）\n") - sb.WriteString("- 横盘震荡（多个时间框架都无明确趋势）\n") - sb.WriteString("- 刚平仓不久（<15分钟）\n\n") + sb.WriteString("- 区间中部交易（等待区间边界）\n") + sb.WriteString("- 刚平仓不久（<10分钟）\n") + sb.WriteString("- 无买卖压力确认的入场\n\n") // === 夏普比率自我进化 === sb.WriteString("# 🧬 夏普比率自我进化\n\n") diff --git a/market/data.go b/market/data.go index a26783ab..1c583d2d 100644 --- a/market/data.go +++ b/market/data.go @@ -33,13 +33,15 @@ type OIData struct { Average float64 } -// IntradayData 日内数据(3分钟间隔) - 主要用于获取实时价格 +// IntradayData 日内数据(3分钟间隔) - 主要用于获取实时价格和放量分析 type IntradayData struct { - MidPrices []float64 - EMA20Values []float64 - MACDValues []float64 - RSI7Values []float64 - RSI14Values []float64 + MidPrices []float64 + EMA20Values []float64 + MACDValues []float64 + RSI7Values []float64 + RSI14Values []float64 + Volumes []float64 // 成交量序列（用于放量检测） + BuySellRatios []float64 // 买卖压力比序列（>0.6多方强，<0.4空方强） } // MidTermData15m 15分钟时间框架数据 - 短期趋势过滤 @@ -74,13 +76,15 @@ type LongerTermData struct { // Kline K线数据 type Kline struct { - OpenTime int64 - Open float64 - High float64 - Low float64 - Close float64 - Volume float64 - CloseTime int64 + OpenTime int64 + Open float64 + High float64 + Low float64 + Close float64 + Volume float64 + CloseTime int64 + TakerBuyVolume float64 // 主动买入量（多方力量） + BuySellRatio float64 // 买卖压力比 = TakerBuyVolume / Volume } // Get 获取指定代币的市场数据 @@ -206,15 +210,24 @@ func getKlines(symbol, interval string, limit int) ([]Kline, error) { close, _ := parseFloat(item[4]) volume, _ := parseFloat(item[5]) closeTime := int64(item[6].(float64)) + takerBuyVolume, _ := parseFloat(item[9]) // 主动买入量 + + // 计算买卖压力比 + buySellRatio := 0.0 + if volume > 0 { + buySellRatio = takerBuyVolume / volume + } klines[i] = Kline{ - OpenTime: openTime, - Open: open, - High: high, - Low: low, - Close: close, - Volume: volume, - CloseTime: closeTime, + OpenTime: openTime, + Open: open, + High: high, + Low: low, + Close: close, + Volume: volume, + CloseTime: closeTime, + TakerBuyVolume: takerBuyVolume, + BuySellRatio: buySellRatio, } } @@ -338,11 +351,13 @@ func calculateATR(klines []Kline, period int) float64 { // calculateIntradaySeries 计算日内系列数据 func calculateIntradaySeries(klines []Kline) *IntradayData { data := &IntradayData{ - MidPrices: make([]float64, 0, 10), - EMA20Values: make([]float64, 0, 10), - MACDValues: make([]float64, 0, 10), - RSI7Values: make([]float64, 0, 10), - RSI14Values: make([]float64, 0, 10), + MidPrices: make([]float64, 0, 10), + EMA20Values: make([]float64, 0, 10), + MACDValues: make([]float64, 0, 10), + RSI7Values: make([]float64, 0, 10), + RSI14Values: make([]float64, 0, 10), + Volumes: make([]float64, 0, 10), + BuySellRatios: make([]float64, 0, 10), } // 获取最近10个数据点 @@ -353,6 +368,8 @@ func calculateIntradaySeries(klines []Kline) *IntradayData { for i := start; i < len(klines); i++ { data.MidPrices = append(data.MidPrices, klines[i].Close) + data.Volumes = append(data.Volumes, klines[i].Volume) // 成交量 + data.BuySellRatios = append(data.BuySellRatios, klines[i].BuySellRatio) // 买卖压力比 // 计算每个点的EMA20 if i >= 19 {