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tinkle-community ac25dd334e docs: add grid market regime detection design

Design for enhanced market state recognition with:
- Multi-dimensional indicators (ATR, Bollinger, EMA, MACD, RSI)
- Multi-period box indicators (72/240/500 1h candles)
- 4-level ranging classification
- Breakout detection and handling
- Frontend risk control panel

2026-01-17 20:46:02 +08:00

4.8 KiB

Raw Blame History

网格策略市场状态识别与风控设计

概述

增强网格策略的市场状态识别能力，实现震荡/趋势的精准判断，并根据不同震荡级别自动调整网格参数和风控策略。

一、市场状态识别

1.1 识别维度（3个）

维度	指标	作用
价格波动	ATR14 + Bollinger带宽	判断震荡幅度
趋势强度	EMA20/50距离 + MACD	判断是否有趋势
动量	RSI14 + 1h/4h涨跌幅	判断超买超卖

1.2 箱体指标（新增）

基于1小时K线的多周期Donchian通道：

箱体级别	周期	覆盖时间	用途
短期箱体	72根1小时	3天	日内波动边界
中期箱体	240根1小时	10天	周级别震荡区间
长期箱体	500根1小时	~21天	大级别趋势边界

1.3 判断方式

由AI综合分析以上指标 + 原始K线序列 + 箱体位置，输出市场状态判断。

二、震荡分级与网格策略

2.1 四级震荡分类

级别	特征	判断依据
窄幅震荡	价格在短期箱体内小幅波动	Bollinger带宽 < 2%，ATR低
标准震荡	价格在中期箱体内正常波动	Bollinger带宽 2-3%，ATR正常
宽幅震荡	价格接近中期箱体边缘	Bollinger带宽 3-4%，ATR较高
剧烈震荡	价格接近长期箱体边缘	Bollinger带宽 > 4%，ATR高

2.2 各级别对应的网格策略

级别	网格密度	网格范围	单格仓位	总仓位上限	有效杠杆上限
窄幅震荡	密集	窄	小	30-40%	2x
标准震荡	正常	中等	正常	60-70%	3-4x
宽幅震荡	稀疏	宽	正常	50-60%	3x
剧烈震荡	最稀疏	最宽	小	30-40%	2x

核心原则：

窄幅震荡：单格仓位小 + 总仓位上限低（防击穿风险）
剧烈震荡：同样保守（随时可能变趋势）
标准震荡：才是放量的最佳时机

三、突破处理与恢复机制

3.1 突破判断与处理

确认方式： 收盘价突破箱体后，持续3根1小时K线不回箱体

箱体级别	突破处理
短期箱体突破	降低仓位到 50%
中期箱体突破	暂停网格 + 取消挂单
长期箱体突破	暂停网格 + 取消挂单 + 平掉所有持仓

3.2 假突破恢复

价格回到箱体内 → 以50%仓位恢复网格

四、前端风控面板

4.1 需要展示的信息

类别	显示内容
杠杆信息	当前杠杆、有效杠杆、系统推荐杠杆
仓位信息	当前仓位、最大仓位、仓位占比
爆仓信息	爆仓价格、爆仓距离(%)
市场状态	当前震荡级别(窄幅/标准/宽幅/剧烈)
箱体状态	短期/中期/长期箱体上下沿、当前价格位置

五、实现要点

5.1 后端新增

箱体指标计算 (market/data.go)
- 新增 calculateDonchian(klines, period) 函数
- 返回 upper(最高价), lower(最低价)
- 支持72/240/500三个周期
市场状态评估 (kernel/grid_engine.go)
- 更新AI prompt，加入箱体指标和K线序列
- AI输出震荡级别判断
网格参数动态调整 (trader/auto_trader_grid.go)
- 根据震荡级别自动调整：网格密度、范围、仓位、杠杆
- 实现有效杠杆上限控制
突破处理逻辑 (trader/auto_trader_grid.go)
- 实现三级箱体突破检测
- 实现3根K线确认逻辑
- 实现降级恢复机制

5.2 前端新增

风控面板组件
- 杠杆信息展示
- 仓位信息展示
- 爆仓信息展示
- 市场状态展示
- 箱体状态可视化

5.3 数据模型更新

GridConfigModel 新增字段：
- EffectiveLeverageLimit - 有效杠杆上限
- ShortBoxPeriod - 短期箱体周期 (默认72)
- MidBoxPeriod - 中期箱体周期 (默认240)
- LongBoxPeriod - 长期箱体周期 (默认500)
GridInstanceModel 新增字段：
- CurrentRegimeLevel - 当前震荡级别 (narrow/standard/wide/volatile)
- ShortBoxUpper/Lower - 短期箱体上下沿
- MidBoxUpper/Lower - 中期箱体上下沿
- LongBoxUpper/Lower - 长期箱体上下沿
- BreakoutStatus - 突破状态 (none/short/mid/long)
- BreakoutConfirmCount - 突破确认K线计数

六、风险控制总结

控制点	机制
仓位控制	根据震荡级别限制总仓位上限 (30-70%)
杠杆控制	根据震荡级别限制有效杠杆 (2-4x)
突破保护	三级箱体突破分级处理
假突破恢复	50%仓位降级恢复
爆仓预防	前端展示爆仓距离，系统自动限制杠杆

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