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synced 2026-07-10 22:36:58 +08:00
refactor: 移除 engine.go 冗餘硬編碼策略，優化模板系統
## 問題
用戶反饋：「怎麼 engine.go 還寫入了這些？... 有必要嗎？」
**根本原因**：
- prompts/ 目錄下已有 default.txt (114行) 和 adaptive.txt (259行)
- engine.go 卻硬編碼了 183 行 adaptive 策略作為 fallback
- 這導致：
1. 重複維護兩份相同的策略內容
2. templateLoaded 標記多餘（模板系統本身已有 fallback）
3. 如果 default.txt 都加載失敗，說明文件系統有嚴重問題，不應繼續交易
## 解決方案
### 1. 移除冗餘硬編碼
- 刪除 183 行硬編碼 adaptive 策略（271-453 行）
- 移除 templateLoaded 標記及其邏輯
### 2. 簡化模板加載邏輯
```go
// 之前（複雜）
templateLoaded := false
if 模板加載成功 {
templateLoaded = true
}
if !templateLoaded {
追加 183 行硬編碼策略 // ❌ 冗餘
}
// 現在（簡潔）
if 用戶模板加載失敗 {
嘗試 default.txt // ✅ 已經是 fallback
}
if default.txt 也失敗 {
返回空字符串，上層應停止交易 // ✅ 安全
}
```
### 3. 新增動態止盈止損設計文檔
創建 `DYNAMIC_TP_SL_PROPOSAL.md`，記錄：
- 用戶反饋：「建议加个 adjust tp sl 或者给 close 加个 quantity」
- 問題分析：策略提到追蹤止損，但 AI 無法執行
- 解決方案：添加 `adjust_stop_loss`, `adjust_take_profit`, `partial_close` actions
- 實施步驟：修改 Decision 結構、執行邏輯、模板說明
## 測試驗證
- ✅ Go 編譯成功
- ✅ Docker build 成功
- ✅ 模板系統邏輯清晰（用戶模板 → default → 報錯）
- ✅ 代碼減少 183 行（更易維護）
## 檔案變更
- `decision/engine.go`: -183 行硬編碼策略
- `DYNAMIC_TP_SL_PROPOSAL.md`: +300 行設計文檔
## 後續工作
- [ ] 實現 adjust_stop_loss action
- [ ] 實現 partial_close action
- [ ] 更新模板文件說明新 actions
---
感謝 @user 指出這個設計缺陷！🙏
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)
Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
ZhouYongyou
325
DYNAMIC_TP_SL_PROPOSAL.md
Normal file
325
DYNAMIC_TP_SL_PROPOSAL.md
Normal file
@@ -0,0 +1,325 @@
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# 動態止盈止損功能設計方案
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## 🔴 問題描述
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**用戶反饋**：
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> 还有动态止盈止损我建议你给ai decisions里加个adjust tp sl 或者给close加个quantity 不然应该是没有作用
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**根本原因**：
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- 策略模板（adaptive.txt）提到"追蹤止損"功能：
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- 浮盈達到 0.8% → 止損移到成本價（保證不虧）
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- 浮盈達到 1.2% → 止損移到 +0.5%（鎖定一半利潤）
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- 但 AI 無法執行這些操作，因為 Decision 結構**不支持**：
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- ❌ 調整現有持倉的止盈/止損
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- ❌ 部分平倉（分批止盈）
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## 📊 當前限制
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### Decision 結構（decision/engine.go:72-82）
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```go
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type Decision struct {
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Symbol string `json:"symbol"`
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||||
Action string `json:"action"` // "open_long", "open_short", "close_long", "close_short", "hold", "wait"
|
||||
Leverage int `json:"leverage,omitempty"`
|
||||
PositionSizeUSD float64 `json:"position_size_usd,omitempty"`
|
||||
StopLoss float64 `json:"stop_loss,omitempty"` // ⚠️ 只在開倉時有效
|
||||
TakeProfit float64 `json:"take_profit,omitempty"` // ⚠️ 只在開倉時有效
|
||||
Confidence int `json:"confidence,omitempty"`
|
||||
RiskUSD float64 `json:"risk_usd,omitempty"`
|
||||
Reasoning string `json:"reasoning"`
|
||||
}
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```
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### 當前支持的 Actions
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- `open_long` - 開多倉（有 stop_loss, take_profit）
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- `open_short` - 開空倉（有 stop_loss, take_profit）
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||||
- `close_long` - 全部平多倉
|
||||
- `close_short` - 全部平空倉
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||||
- `hold` - 持倉不動
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- `wait` - 觀望
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## ✅ 解決方案
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### 方案 A：添加新的 Action Types（推薦）
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#### 1. `adjust_stop_loss` - 調整止損
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```json
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{
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"symbol": "BTCUSDT",
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||||
"action": "adjust_stop_loss",
|
||||
"new_stop_loss": 100500.0,
|
||||
"reasoning": "浮盈達到 1.5%，將止損移到成本價 (100500) 保證不虧"
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||||
}
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```
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||||
#### 2. `adjust_take_profit` - 調整止盈
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```json
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{
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||||
"symbol": "BTCUSDT",
|
||||
"action": "adjust_take_profit",
|
||||
"new_take_profit": 102000.0,
|
||||
"reasoning": "價格距離 EMA20 僅 0.3%，將止盈提前到 102000 避免回撤"
|
||||
}
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```
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||||
#### 3. `partial_close` - 部分平倉
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```json
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{
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||||
"symbol": "BTCUSDT",
|
||||
"action": "partial_close",
|
||||
"close_percentage": 50,
|
||||
"reasoning": "價格到達第一目標 104300，分批平倉 50%，剩餘持倉繼續追蹤"
|
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}
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```
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### 方案 B：修改現有 close action（次選）
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給 `close_long` / `close_short` 添加 `quantity` 參數：
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```json
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{
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||||
"symbol": "BTCUSDT",
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||||
"action": "close_long",
|
||||
"quantity": 0.5, // 0.5 = 50%, 1.0 = 100%（預設）
|
||||
"reasoning": "部分止盈"
|
||||
}
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```
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## 🛠️ 實施步驟
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### 步驟 1：修改 Decision 結構
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**文件**: `decision/engine.go`
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```go
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type Decision struct {
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||||
Symbol string `json:"symbol"`
|
||||
Action string `json:"action"`
|
||||
// Actions: "open_long", "open_short", "close_long", "close_short",
|
||||
// "adjust_stop_loss", "adjust_take_profit", "partial_close", "hold", "wait"
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||||
// 開倉參數
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||||
Leverage int `json:"leverage,omitempty"`
|
||||
PositionSizeUSD float64 `json:"position_size_usd,omitempty"`
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||||
StopLoss float64 `json:"stop_loss,omitempty"`
|
||||
TakeProfit float64 `json:"take_profit,omitempty"`
|
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||||
// 調整參數（新增）
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||||
NewStopLoss float64 `json:"new_stop_loss,omitempty"` // 用於 adjust_stop_loss
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||||
NewTakeProfit float64 `json:"new_take_profit,omitempty"` // 用於 adjust_take_profit
|
||||
ClosePercentage float64 `json:"close_percentage,omitempty"` // 用於 partial_close (0-100)
|
||||
|
||||
// 通用參數
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||||
Confidence int `json:"confidence,omitempty"`
|
||||
RiskUSD float64 `json:"risk_usd,omitempty"`
|
||||
Reasoning string `json:"reasoning"`
|
||||
}
|
||||
```
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### 步驟 2：實現 Action 執行邏輯
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||||
**文件**: `trader/auto_trader.go` 或新建 `trader/position_manager.go`
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```go
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||||
// 處理調整止損
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||||
func (t *AutoTrader) adjustStopLoss(symbol string, newStopLoss float64) error {
|
||||
// 1. 獲取當前持倉
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||||
position := t.getPosition(symbol)
|
||||
if position == nil {
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||||
return fmt.Errorf("持倉不存在")
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||||
}
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||||
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||||
// 2. 調用交易所 API 修改止損單
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||||
err := t.exchange.ModifyStopLoss(symbol, position.OrderID, newStopLoss)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
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||||
|
||||
// 3. 更新本地持倉記錄
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||||
position.StopLoss = newStopLoss
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||||
log.Printf("✓ %s 止損已調整到 %.2f", symbol, newStopLoss)
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||||
return nil
|
||||
}
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||||
// 處理部分平倉
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||||
func (t *AutoTrader) partialClose(symbol string, percentage float64) error {
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||||
// 1. 獲取當前持倉
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||||
position := t.getPosition(symbol)
|
||||
if position == nil {
|
||||
return fmt.Errorf("持倉不存在")
|
||||
}
|
||||
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||||
// 2. 計算平倉數量
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||||
closeQty := position.Quantity * (percentage / 100.0)
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||||
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||||
// 3. 執行市價平倉
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||||
err := t.exchange.ClosePosition(symbol, closeQty)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
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||||
// 4. 更新本地持倉記錄
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||||
position.Quantity -= closeQty
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||||
log.Printf("✓ %s 部分平倉 %.1f%% (%.4f)", symbol, percentage, closeQty)
|
||||
return nil
|
||||
}
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```
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### 步驟 3：更新模板說明
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**文件**: `prompts/adaptive.txt`
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在輸出格式部分添加：
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```markdown
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## 可用的 Actions
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### 開倉
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- `open_long` / `open_short` - 開倉（必須指定 leverage, position_size_usd, stop_loss, take_profit）
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### 平倉
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- `close_long` / `close_short` - 全部平倉
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- `partial_close` - 部分平倉（指定 close_percentage: 0-100）
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||||
### 調整持倉
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||||
- `adjust_stop_loss` - 調整止損（指定 new_stop_loss）
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||||
- `adjust_take_profit` - 調整止盈（指定 new_take_profit）
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||||
### 觀望
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- `hold` - 持倉不動
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||||
- `wait` - 觀望
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||||
## 追蹤止損範例
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```json
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[
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||||
{
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||||
"symbol": "BTCUSDT",
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||||
"action": "adjust_stop_loss",
|
||||
"new_stop_loss": 100500,
|
||||
"confidence": 85,
|
||||
"reasoning": "浮盈達到 1.5%（目前價格 101500），將止損移到成本價 100500，保證不虧"
|
||||
}
|
||||
]
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||||
```
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||||
|
||||
## 部分止盈範例
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||||
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||||
```json
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||||
[
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||||
{
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||||
"symbol": "BTCUSDT",
|
||||
"action": "partial_close",
|
||||
"close_percentage": 50,
|
||||
"confidence": 80,
|
||||
"reasoning": "價格到達第一目標 104300（4h EMA20 前 0.2%），分批止盈 50%，剩餘倉位繼續持有"
|
||||
}
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||||
]
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```
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||||
```
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### 步驟 4：更新交易邏輯主循環
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||||
**文件**: `trader/auto_trader.go` - `executeTrades()` 函數
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||||
```go
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||||
func (t *AutoTrader) executeTrades(decisions []decision.Decision) {
|
||||
for _, d := range decisions {
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||||
switch d.Action {
|
||||
case "open_long", "open_short":
|
||||
t.openPosition(d)
|
||||
|
||||
case "close_long", "close_short":
|
||||
t.closePosition(d.Symbol)
|
||||
|
||||
case "adjust_stop_loss":
|
||||
t.adjustStopLoss(d.Symbol, d.NewStopLoss)
|
||||
|
||||
case "adjust_take_profit":
|
||||
t.adjustTakeProfit(d.Symbol, d.NewTakeProfit)
|
||||
|
||||
case "partial_close":
|
||||
t.partialClose(d.Symbol, d.ClosePercentage)
|
||||
|
||||
case "hold", "wait":
|
||||
// 不操作
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default:
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log.Printf("⚠️ 未知的 action: %s", d.Action)
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}
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}
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}
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```
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## 🧪 測試驗證
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### 測試用例 1：追蹤止損
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1. 開多倉 BTCUSDT @ 100000，止損 99000，止盈 102000
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||||
2. 價格上漲到 101500（浮盈 1.5%）
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||||
3. AI 決策：`adjust_stop_loss` → 100500（成本價）
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||||
4. 驗證：止損單已更新，即使回撤到 100500 也不會虧損
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### 測試用例 2：部分止盈
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1. 持倉 BTCUSDT 多單 0.1 BTC
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||||
2. 價格到達第一目標 104300
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||||
3. AI 決策：`partial_close` 50%
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||||
4. 驗證：平倉 0.05 BTC，剩餘 0.05 BTC 繼續持有
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||||
### 測試用例 3：錯誤處理
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1. AI 決策：`adjust_stop_loss` 但持倉不存在
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||||
2. 驗證：記錄錯誤，不影響其他決策
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## 📈 預期效果
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### 優化前（當前狀態）
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- AI 只能在開倉時設定止盈止損
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- 無法根據行情變化動態調整
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- "追蹤止損"策略無法執行 ❌
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### 優化後
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- AI 可以根據浮盈動態移動止損 ✅
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- 可以分批止盈（第一目標平 50%，第二目標平剩餘）✅
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||||
- 真正實現"讓利潤奔跑，限制虧損"✅
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||||
- 提升夏普比率（減少回撤，鎖定利潤）✅
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## 🔗 相關文件
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- `decision/engine.go` - Decision 結構定義
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||||
- `trader/auto_trader.go` - 交易執行邏輯
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||||
- `prompts/adaptive.txt` - 策略模板（提到追蹤止損）
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||||
- `prompts/default.txt` - 基礎策略模板
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## ⚠️ 風險提示
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1. **交易所 API 支持**：需要確認 Binance/Hyperliquid 是否支持修改止損單
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2. **訂單管理**：需要追蹤止損單的 orderID，才能修改
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3. **錯誤處理**：如果修改失敗，需要回退或重試
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||||
4. **日誌記錄**：所有調整操作都應該記錄到 decision_logger
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**優先級**: 🔴 High - 這是實現追蹤止損策略的必要功能
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**預估工作量**:
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- 修改 Decision 結構: 30 分鐘
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- 實現執行邏輯: 2-3 小時
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- 更新模板說明: 30 分鐘
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- 測試驗證: 1-2 小時
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- **總計**: 4-6 小時
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||||
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||||
---
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|
||||
**下一步**: 等待用戶確認方案後開始實施
|
||||
@@ -242,30 +242,24 @@ func buildSystemPrompt(accountEquity float64, btcEthLeverage, altcoinLeverage in
|
||||
templateName = "default" // 默认使用 default 模板
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 追踪模板是否成功加载（用于决定是否使用硬编码 fallback）
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||||
templateLoaded := false
|
||||
|
||||
template, err := GetPromptTemplate(templateName)
|
||||
if err != nil {
|
||||
// 如果模板不存在，记录错误并使用 default
|
||||
log.Printf("⚠️ 提示词模板 '%s' 不存在，使用 default: %v", templateName, err)
|
||||
template, err = GetPromptTemplate("default")
|
||||
if err != nil {
|
||||
// 如果连 default 都不存在，将使用下方的硬编码策略
|
||||
log.Printf("❌ 无法加载任何提示词模板，将使用硬编码策略")
|
||||
} else {
|
||||
sb.WriteString(template.Content)
|
||||
sb.WriteString("\n\n")
|
||||
templateLoaded = true
|
||||
log.Printf("✓ 使用 default 模板（fallback）")
|
||||
// 如果连 default 都不存在，说明文件系统有严重问题
|
||||
log.Printf("❌ 致命错误：无法加载任何提示词模板，系统无法安全运行")
|
||||
return "" // 返回空字符串，上层应该检测并停止交易
|
||||
}
|
||||
log.Printf("✓ 使用 default 模板（fallback）")
|
||||
} else {
|
||||
sb.WriteString(template.Content)
|
||||
sb.WriteString("\n\n")
|
||||
templateLoaded = true
|
||||
log.Printf("✓ 使用 %s 模板", templateName)
|
||||
}
|
||||
|
||||
sb.WriteString(template.Content)
|
||||
sb.WriteString("\n\n")
|
||||
|
||||
// 2. 硬约束（风险控制）- 动态生成（始终追加）
|
||||
sb.WriteString("# 硬约束（风险控制）\n\n")
|
||||
sb.WriteString("1. 风险回报比: 必须 ≥ 1:3（冒1%风险，赚3%+收益）\n")
|
||||
@@ -274,195 +268,7 @@ func buildSystemPrompt(accountEquity float64, btcEthLeverage, altcoinLeverage in
|
||||
accountEquity*0.8, accountEquity*1.5, altcoinLeverage, accountEquity*5, accountEquity*10, btcEthLeverage))
|
||||
sb.WriteString("4. 保证金: 总使用率 ≤ 90%\n\n")
|
||||
|
||||
// 3. 硬编码策略（仅当模板加载失败时使用）
|
||||
if !templateLoaded {
|
||||
log.Printf("⚠️ 追加硬编码策略作为 fallback")
|
||||
// 市场状态判断与策略选择
|
||||
sb.WriteString("# 市场状态判断（优先）\n\n")
|
||||
sb.WriteString("在制定交易决策前，必须先判断当前市场状态：\n\n")
|
||||
sb.WriteString("判断方法（多个指标交叉验证）：\n\n")
|
||||
sb.WriteString("1. 多时间框架一致性：\n")
|
||||
sb.WriteString("- 检查 15m/1h/4h MACD 方向一致度\n")
|
||||
sb.WriteString("- 3个时间框架方向一致 → 强趋势市场\n")
|
||||
sb.WriteString("- 2个时间框架方向一致 → 弱趋势市场\n")
|
||||
sb.WriteString("- 方向矛盾（15m上涨但1h下跌） → 震荡市场\n\n")
|
||||
sb.WriteString("2. 价格波动率：\n")
|
||||
sb.WriteString("- 最近 10 根 K线（高-低）/收盘价 > 3% → 趋势市场（大波动）\n")
|
||||
sb.WriteString("- 最近 10 根 K线（高-低）/收盘价 < 1.5% → 震荡市场（小波动）\n\n")
|
||||
sb.WriteString("3. 买卖压力极端值：\n")
|
||||
sb.WriteString("- BuySellRatio > 0.75 连续 3 根以上 → 强趋势（多）\n")
|
||||
sb.WriteString("- BuySellRatio < 0.25 连续 3 根以上 → 强趋势（空）\n")
|
||||
sb.WriteString("- BuySellRatio 在 0.4-0.6 波动 → 震荡\n\n")
|
||||
sb.WriteString("判断结论: 综合以上 3 个指标，判定当前市场状态为'趋势市场'或'震荡市场'\n\n")
|
||||
|
||||
// 双策略系统
|
||||
sb.WriteString("# 双策略系统（根据市场状态选择）\n\n")
|
||||
sb.WriteString("## 策略 A: 震荡交易（震荡市场时使用）\n\n")
|
||||
sb.WriteString("策略定位: 专门做 BTC 震荡行情，快进快出，高胜率低盈亏比\n\n")
|
||||
sb.WriteString("震荡区间识别：\n")
|
||||
sb.WriteString("- 价格在15分钟/1小时 EMA20上下波动（±2-4%）\n")
|
||||
sb.WriteString("- MACD 在零轴附近（-200到+200之间）\n")
|
||||
sb.WriteString("- 多个时间框架方向不一致（如15m上涨但1h下跌）\n")
|
||||
sb.WriteString("- RSI 在30-70区间反复震荡\n\n")
|
||||
sb.WriteString("交易逻辑：\n")
|
||||
sb.WriteString("- 区间下沿（RSI<35 或接近支撑） → 做多\n")
|
||||
sb.WriteString("- 区间上沿（RSI>65 或接近压力） → 做空\n")
|
||||
sb.WriteString("- 趋势行情（多时间框架共振，放量突破） → 立即止损\n\n")
|
||||
sb.WriteString("止盈止损设置（震荡策略 - 技术位优先）：\n\n")
|
||||
sb.WriteString("核心原则：技术位 > 固定百分比（避免价格到技术位就回撤）\n\n")
|
||||
sb.WriteString("1. 入场前分析技术位：\n")
|
||||
sb.WriteString("- 做多：检查上方最近压力位（15m/1h EMA20、最近10根K线高点、整数关口）\n")
|
||||
sb.WriteString("- 做空：检查下方最近支撑位（15m/1h EMA20、最近10根K线低点、整数关口）\n\n")
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||||
sb.WriteString("2. 止盈设置逻辑：\n")
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||||
sb.WriteString("- 如果技术位距离 < 2% → 止盈设在技术位前 0.1%（例：压力 101,200，止盈 101,100）\n")
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||||
sb.WriteString("- 如果技术位距离 > 2% → 使用固定 2% 止盈\n")
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||||
sb.WriteString("- 理由：价格很可能在技术位遇阻，提前止盈避免回撤\n\n")
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||||
sb.WriteString("3. 止损设置：\n")
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||||
sb.WriteString("- 固定 0.8-1%（紧密止损）\n\n")
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||||
sb.WriteString("4. 追踪止损（持仓中动态调整）：\n")
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||||
sb.WriteString("- 浮盈达到 0.8% → 止损移到成本价（保证不亏）\n")
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||||
sb.WriteString("- 浮盈达到 1.2% → 止损移到 +0.5%（锁定一半利润）\n")
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||||
sb.WriteString("- 价格距离技术位 < 0.3% → 立即主动平仓（避免回撤）\n\n")
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||||
sb.WriteString("5. 示例（做多）：\n")
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||||
sb.WriteString("- 入场：100,000，15m EMA20: 101,200（+1.2%）\n")
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||||
sb.WriteString("- 决策：止盈 101,100（技术位前 0.1%），而非 102,000\n")
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||||
sb.WriteString("- 持仓：价格到 101,000（+1.0%）→ 止损移到 100,000\n")
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||||
sb.WriteString("- 持仓：价格到 101,100（距离 EMA20 仅 0.1%）→ 立即平仓\n\n")
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||||
sb.WriteString("退出信号：\n")
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sb.WriteString("- 多时间框架开始共振 → 市场转为趋势，立即止损\n\n")
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// 策略 B: 趋势跟随
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||||
sb.WriteString("## 策略 B: 趋势跟随（趋势市场时使用）\n\n")
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sb.WriteString("策略定位: 捕捉趋势行情，让利润奔跑，中等胜率高盈亏比\n\n")
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sb.WriteString("趋势确认条件：\n")
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||||
sb.WriteString("- 多时间框架共振（15m/1h/4h MACD 方向一致）\n")
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sb.WriteString("- 连续 2-3 根 K线放量（成交量 > 平均 1.5 倍）\n")
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sb.WriteString("- 买卖压力极端（BuySellRatio >0.7 或 <0.3）\n")
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sb.WriteString("- 价格突破关键位（EMA20）并回踩确认\n\n")
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||||
sb.WriteString("交易逻辑：\n")
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sb.WriteString("- 突破后回踩入场（避免追高）\n")
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sb.WriteString("- 顺势交易（多头趋势做多，空头趋势做空）\n")
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sb.WriteString("- 持仓时间更长（至少 1-2 小时）\n\n")
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||||
sb.WriteString("止盈止损设置（趋势策略 - 技术位优先）：\n\n")
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sb.WriteString("核心原则：技术位 > 固定百分比，但给予更大空间\n\n")
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sb.WriteString("1. 入场前分析技术位：\n")
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sb.WriteString("- 做多：检查上方关键压力位（1h/4h EMA20、前高、整数关口）\n")
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sb.WriteString("- 做空：检查下方关键支撑位（1h/4h EMA20、前低、整数关口）\n\n")
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||||
sb.WriteString("2. 止盈设置逻辑：\n")
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sb.WriteString("- 如果技术位距离 < 5% → 止盈设在技术位前 0.2%\n")
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||||
sb.WriteString("- 如果技术位在 5-10% → 分两批止盈（第一批技术位，第二批 10%）\n")
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||||
sb.WriteString("- 如果技术位距离 > 10% → 使用追踪止损，让利润奔跑\n\n")
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||||
sb.WriteString("3. 止损设置：\n")
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||||
sb.WriteString("- 固定 1.5-2%（给足震荡空间）\n\n")
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||||
sb.WriteString("4. 追踪止损（持仓中动态调整）：\n")
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||||
sb.WriteString("- 浮盈达到 2% → 止损移到成本价（保证不亏）\n")
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||||
sb.WriteString("- 浮盈达到 3% → 止损移到 +1%（锁定部分利润）\n")
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||||
sb.WriteString("- 浮盈达到 5% → 止损移到 +2.5%（让利润奔跑，但保护已有收益）\n")
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||||
sb.WriteString("- 价格距离技术位 < 0.5% → 考虑主动平仓或分批平仓\n\n")
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sb.WriteString("5. 示例（做多）：\n")
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sb.WriteString("- 入场：100,000，4h EMA20: 104,500（+4.5%）\n")
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sb.WriteString("- 决策：第一目标 104,300（技术位前），第二目标 110,000（+10%）\n")
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||||
sb.WriteString("- 持仓：价格到 102,000（+2%）→ 止损移到 100,000\n")
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sb.WriteString("- 持仓：价格到 104,300（接近技术位）→ 主动平仓或分批平仓 50%\n\n")
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sb.WriteString("退出信号：\n")
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sb.WriteString("- 多时间框架方向开始矛盾 → 趋势减弱，获利离场\n")
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sb.WriteString("- 成交量萎缩 + MACD 背离 → 趋势可能反转\n\n")
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// 策略选择指导
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sb.WriteString("## 策略选择指导\n\n")
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sb.WriteString("必须在思维链中明确说明：\n")
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sb.WriteString("1. 市场状态判断: '当前市场状态：震荡/趋势（理由：...）'\n")
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sb.WriteString("2. 策略选择: '选择策略 A/B（理由：...）'\n")
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sb.WriteString("3. 技术位分析: '上方压力位：101,200（15m EMA20），下方支撑位：99,500（最近低点）'\n")
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sb.WriteString("4. 止盈止损: '止盈 101,100（技术位前 0.1%），止损 99,200（-0.8%）'\n")
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sb.WriteString("5. 追踪止损计划: '浮盈 0.8% 时移动止损到成本价'\n\n")
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sb.WriteString("重要提醒：\n")
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sb.WriteString("- 价格很可能在技术位（EMA20、前高前低、整数关口）遇阻或反弹\n")
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sb.WriteString("- 宁可少赚 0.5%，也不要从 +1.5% 回撤到止损\n")
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sb.WriteString("- 持仓中主动调整止损，锁定利润\n\n")
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// === 交易频率认知 ===
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sb.WriteString("# ⏱️ 交易频率认知\n\n")
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sb.WriteString("量化标准:\n")
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sb.WriteString("- 优秀交易员：每天2-4笔 = 每小时0.1-0.2笔\n")
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sb.WriteString("- 过度交易：每小时>2笔 = 严重问题\n")
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sb.WriteString("- 最佳节奏：开仓后持有至少30-60分钟\n\n")
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sb.WriteString("自查:\n")
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sb.WriteString("如果你发现自己每个周期都在交易 → 说明标准太低\n")
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sb.WriteString("如果你发现持仓<30分钟就平仓 → 说明太急躁\n\n")
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// === 开仓信号强度 ===
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sb.WriteString("# 🎯 开仓标准（严格）\n\n")
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sb.WriteString("只在强信号时开仓，不确定就观望。\n\n")
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sb.WriteString("你拥有的完整数据（专为震荡交易优化）：\n\n")
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sb.WriteString("📊 四个时间框架序列（每个包含最近10个数据点）：\n")
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sb.WriteString("1. 3分钟序列：实时价格 + 放量分析（当前价格 = 最后一根K线的收盘价）\n")
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sb.WriteString(" - Mid prices, EMA20, MACD, RSI7, RSI14\n")
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sb.WriteString(" - Volumes: 成交量序列（用于检测放量）\n")
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sb.WriteString(" - BuySellRatios: 买卖压力比（>0.6多方强，<0.4空方强）\n")
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sb.WriteString("2. 15分钟序列：短期震荡区间识别（覆盖最近2.5小时）\n")
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sb.WriteString(" - Mid prices, EMA20, MACD, RSI7, RSI14\n")
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sb.WriteString("3. 1小时序列：中期支撑压力确认（覆盖最近10小时）\n")
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sb.WriteString(" - Mid prices, EMA20, MACD, RSI7, RSI14\n")
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sb.WriteString("4. 4小时序列：大趋势预警（覆盖最近40小时）\n")
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sb.WriteString(" - EMA20 vs EMA50, ATR, Volume, MACD, RSI14\n\n")
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sb.WriteString("💰 资金数据：\n")
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sb.WriteString("- 持仓量(OI)变化、资金费率、成交量对比\n\n")
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sb.WriteString("🎯 震荡交易分析方法：\n\n")
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sb.WriteString("1. 震荡区间识别：\n")
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sb.WriteString("- 价格在15m/1h EMA20 上下±2-4%波动\n")
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sb.WriteString("- RSI 在30-70区间反复，未出现持续超买/超卖\n")
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sb.WriteString("- MACD 在零轴附近震荡，未出现明确金叉/死叉\n")
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sb.WriteString("- 1h和4h时间框架方向不一致（矛盾 = 震荡）\n\n")
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sb.WriteString("2. 买卖压力分析（3分钟放量检测）：\n")
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sb.WriteString("- 连续放量 = 最近2-3根3分钟K线成交量 > 平均成交量1.5倍\n")
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sb.WriteString("- 买方力量：BuySellRatio > 0.6（主动买入占比 > 60%）\n")
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sb.WriteString("- 卖方力量：BuySellRatio < 0.4（主动卖出占比 > 60%）\n")
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sb.WriteString("- 放量+买压 → 可能向上突破，做多或止损空单\n")
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sb.WriteString("- 放量+卖压 → 可能向下突破，做空或止损多单\n\n")
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||||
sb.WriteString("3. 入场信号（高胜率位置）：\n")
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sb.WriteString("- 区间下沿做多：RSI < 35 + 买卖压力比 > 0.5 + 价格接近15m EMA20下方\n")
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sb.WriteString("- 区间上沿做空：RSI > 65 + 买卖压力比 < 0.5 + 价格接近15m EMA20上方\n")
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sb.WriteString("- 综合信心度 ≥ 75 才开仓\n\n")
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sb.WriteString("4. 止损信号（趋势突破，立即离场）：\n")
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sb.WriteString("- 多时间框架共振（15m/1h/4h方向一致）\n")
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sb.WriteString("- 连续2根以上3分钟K线放量突破区间\n")
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sb.WriteString("- MACD 突破零轴并加速\n\n")
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sb.WriteString("避免低质量信号：\n")
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sb.WriteString("- 单一维度（只看一个指标）\n")
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sb.WriteString("- 区间中部交易（等待区间边界）\n")
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sb.WriteString("- 刚平仓不久（<10分钟）\n")
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sb.WriteString("- 无买卖压力确认的入场\n\n")
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// === 夏普比率自我进化 ===
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sb.WriteString("# 🧬 夏普比率自我进化\n\n")
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sb.WriteString("每次你会收到夏普比率作为绩效反馈（周期级别）：\n\n")
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sb.WriteString("夏普比率 < -0.5 (持续亏损):\n")
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sb.WriteString(" → 🛑 停止交易，连续观望至少6个周期（18分钟）\n")
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sb.WriteString(" → 🔍 深度反思：\n")
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sb.WriteString(" • 交易频率过高？（每小时>2次就是过度）\n")
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sb.WriteString(" • 持仓时间过短？（<30分钟就是过早平仓）\n")
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||||
sb.WriteString(" • 信号强度不足？（信心度<75）\n")
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||||
sb.WriteString(" • 是否在做空？（单边做多是错误的）\n\n")
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sb.WriteString("夏普比率 -0.5 ~ 0 (轻微亏损):\n")
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sb.WriteString(" → ⚠️ 严格控制：只做信心度>80的交易\n")
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sb.WriteString(" → 减少交易频率：每小时最多1笔新开仓\n")
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||||
sb.WriteString(" → 耐心持仓：至少持有30分钟以上\n\n")
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sb.WriteString("夏普比率 0 ~ 0.7 (正收益):\n")
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||||
sb.WriteString(" → ✅ 维持当前策略\n\n")
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||||
sb.WriteString("夏普比率 > 0.7 (优异表现):\n")
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||||
sb.WriteString(" → 🚀 可适度扩大仓位\n\n")
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||||
sb.WriteString("关键: 夏普比率是唯一指标，它会自然惩罚频繁交易和过度进出。\n\n")
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// === 决策流程 ===
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sb.WriteString("# 📋 决策流程\n\n")
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sb.WriteString("1. 分析夏普比率: 当前策略是否有效？需要调整吗？\n")
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||||
sb.WriteString("2. 评估持仓: 趋势是否改变？是否该止盈/止损？\n")
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sb.WriteString("3. 寻找新机会: 有强信号吗？多空机会？\n")
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||||
sb.WriteString("4. 输出决策: 思维链分析 + JSON\n\n")
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||||
} // 结束 if !templateLoaded 区块
|
||||
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||||
// 4. 输出格式 - 动态生成（始终追加）
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// 3. 输出格式 - 动态生成（始终追加）
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sb.WriteString("#输出格式\n\n")
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sb.WriteString("第一步: 思维链（纯文本）\n")
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sb.WriteString("简洁分析你的思考过程\n\n")
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