Merge pull request #462 from zhouyongyou/fix/quantity-zero-min-notional

fix(trader+decision): prevent quantity=0 error with minimum notional validation

decision/engine.go

@@ -309,9 +309,11 @@ func buildSystemPrompt(accountEquity float64, btcEthLeverage, altcoinLeverage in
 	sb.WriteString("# 硬约束（风险控制）\n\n")
 	sb.WriteString("1. 风险回报比: 必须 ≥ 1:3（冒1%风险，赚3%+收益）\n")
 	sb.WriteString("2. 最多持仓: 3个币种（质量>数量）\n")
-	sb.WriteString(fmt.Sprintf("3. 单币仓位: 山寨%.0f-%.0f U(%dx杠杆) | BTC/ETH %.0f-%.0f U(%dx杠杆)\n",
-		accountEquity*0.8, accountEquity*1.5, altcoinLeverage, accountEquity*5, accountEquity*10, btcEthLeverage))
-	sb.WriteString("4. 保证金: 总使用率 ≤ 90%\n\n")
+	sb.WriteString(fmt.Sprintf("3. 单币仓位: 山寨%.0f-%.0f U | BTC/ETH %.0f-%.0f U\n",
+		accountEquity*0.8, accountEquity*1.5, accountEquity*5, accountEquity*10))
+	sb.WriteString(fmt.Sprintf("4. 杠杆限制: **山寨币最大%dx杠杆** | **BTC/ETH最大%dx杠杆** (⚠️ 严格执行，不可超过)\n", altcoinLeverage, btcEthLeverage))
+	sb.WriteString("5. 保证金: 总使用率 ≤ 90%\n")
+	sb.WriteString("6. 开仓金额: 建议 **≥12 USDT** (交易所最小名义价值 10 USDT + 安全边际)\n\n")
 
 	// 3. 输出格式 - 动态生成
 	sb.WriteString("#输出格式\n\n")
@@ -670,6 +672,22 @@ func validateDecision(d *Decision, accountEquity float64, btcEthLeverage, altcoi
 		if d.PositionSizeUSD <= 0 {
 			return fmt.Errorf("仓位大小必须大于0: %.2f", d.PositionSizeUSD)
 		}
+
+		// ✅ 验证最小开仓金额（防止数量格式化为 0 的错误）
+		// Binance 最小名义价值 10 USDT + 安全边际
+		const minPositionSizeGeneral = 12.0   // 10 + 20% 安全边际
+		const minPositionSizeBTCETH = 60.0    // BTC/ETH 因价格高和精度限制需要更大金额（更灵活）
+
+		if d.Symbol == "BTCUSDT" || d.Symbol == "ETHUSDT" {
+			if d.PositionSizeUSD < minPositionSizeBTCETH {
+				return fmt.Errorf("%s 开仓金额过小(%.2f USDT)，必须≥%.2f USDT（因价格高且精度限制，避免数量四舍五入为0）", d.Symbol, d.PositionSizeUSD, minPositionSizeBTCETH)
+			}
+		} else {
+			if d.PositionSizeUSD < minPositionSizeGeneral {
+				return fmt.Errorf("开仓金额过小(%.2f USDT)，必须≥%.2f USDT（Binance 最小名义价值要求）", d.PositionSizeUSD, minPositionSizeGeneral)
+			}
+		}
+
 		// 验证仓位价值上限（加1%容差以避免浮点数精度问题）
 		tolerance := maxPositionValue * 0.01 // 1%容差
 		if d.PositionSizeUSD > maxPositionValue+tolerance {

trader/binance_futures.go

@@ -279,6 +279,17 @@ func (t *FuturesTrader) OpenLong(symbol string, quantity float64, leverage int)
 		return nil, err
 	}
 
+	// ✅ 检查格式化后的数量是否为 0（防止四舍五入导致的错误）
+	quantityFloat, parseErr := strconv.ParseFloat(quantityStr, 64)
+	if parseErr != nil || quantityFloat <= 0 {
+		return nil, fmt.Errorf("开倉數量過小，格式化後為 0 (原始: %.8f → 格式化: %s)。建議增加開倉金額或選擇價格更低的幣種", quantity, quantityStr)
+	}
+
+	// ✅ 检查最小名义价值（Binance 要求至少 10 USDT）
+	if err := t.CheckMinNotional(symbol, quantityFloat); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+
 	// 创建市价买入订单
 	order, err := t.client.NewCreateOrderService().
 		Symbol(symbol).
@@ -322,6 +333,17 @@ func (t *FuturesTrader) OpenShort(symbol string, quantity float64, leverage int)
 		return nil, err
 	}
 
+	// ✅ 检查格式化后的数量是否为 0（防止四舍五入导致的错误）
+	quantityFloat, parseErr := strconv.ParseFloat(quantityStr, 64)
+	if parseErr != nil || quantityFloat <= 0 {
+		return nil, fmt.Errorf("开倉數量過小，格式化後為 0 (原始: %.8f → 格式化: %s)。建議增加開倉金額或選擇價格更低的幣種", quantity, quantityStr)
+	}
+
+	// ✅ 检查最小名义价值（Binance 要求至少 10 USDT）
+	if err := t.CheckMinNotional(symbol, quantityFloat); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+
 	// 创建市价卖出订单
 	order, err := t.client.NewCreateOrderService().
 		Symbol(symbol).
@@ -748,6 +770,32 @@ func (t *FuturesTrader) SetTakeProfit(symbol string, positionSide string, quanti
 	return nil
 }
 
+// GetMinNotional 获取最小名义价值（Binance要求）
+func (t *FuturesTrader) GetMinNotional(symbol string) float64 {
+	// 使用保守的默认值 10 USDT，确保订单能够通过交易所验证
+	return 10.0
+}
+
+// CheckMinNotional 检查订单是否满足最小名义价值要求
+func (t *FuturesTrader) CheckMinNotional(symbol string, quantity float64) error {
+	price, err := t.GetMarketPrice(symbol)
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取市价失败: %w", err)
+	}
+
+	notionalValue := quantity * price
+	minNotional := t.GetMinNotional(symbol)
+
+	if notionalValue < minNotional {
+		return fmt.Errorf(
+			"订单金额 %.2f USDT 低于最小要求 %.2f USDT (数量: %.4f, 价格: %.4f)",
+			notionalValue, minNotional, quantity, price,
+		)
+	}
+
+	return nil
+}
+
 // GetSymbolPrecision 获取交易对的数量精度
 func (t *FuturesTrader) GetSymbolPrecision(symbol string) (int, error) {
 	exchangeInfo, err := t.client.NewExchangeInfoService().Do(context.Background())