feat: 添加部分平仓和动态止盈止损功能

新增功能： - update_stop_loss: 调整止损价格（追踪止损） - update_take_profit: 调整止盈价格（技术位优化） - partial_close: 部分平仓（分批止盈）实现细节： - Decision struct 新增字段：NewStopLoss, NewTakeProfit, ClosePercentage - 新增执行函数：executeUpdateStopLossWithRecord, executeUpdateTakeProfitWithRecord, executePartialCloseWithRecord - 修复持仓字段获取 bug（使用 "side" 并转大写） - 更新 adaptive.txt 文档，包含详细使用示例和策略建议 - 优先级排序：平仓 > 调整止盈止损 > 开仓命名统一： - 与社区 PR #197 保持一致，使用 update_* 而非 adjust_* - 独有功能：partial_close（部分平仓） 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2026-07-11 14:56:57 +08:00 · 2025-11-02 05:32:23 +08:00
parent 093d521394
commit 82660b12c5
3 changed files with 292 additions and 7 deletions
--- a/decision/engine.go
+++ b/decision/engine.go
@@ -71,11 +71,20 @@ type Context struct {
 // Decision AI的交易决策
 type Decision struct {
 	Symbol          string  `json:"symbol"`
-	Action          string  `json:"action"` // "open_long", "open_short", "close_long", "close_short", "hold", "wait"
+	Action          string  `json:"action"` // "open_long", "open_short", "close_long", "close_short", "update_stop_loss", "update_take_profit", "partial_close", "hold", "wait"
+
+	// 开仓参数
 	Leverage        int     `json:"leverage,omitempty"`
 	PositionSizeUSD float64 `json:"position_size_usd,omitempty"`
 	StopLoss        float64 `json:"stop_loss,omitempty"`
 	TakeProfit      float64 `json:"take_profit,omitempty"`
+
+	// 调整参数（新增）
+	NewStopLoss     float64 `json:"new_stop_loss,omitempty"`     // 用于 adjust_stop_loss
+	NewTakeProfit   float64 `json:"new_take_profit,omitempty"`   // 用于 adjust_take_profit
+	ClosePercentage float64 `json:"close_percentage,omitempty"`  // 用于 partial_close (0-100)
+
+	// 通用参数
 	Confidence      int     `json:"confidence,omitempty"` // 信心度 (0-100)
 	RiskUSD         float64 `json:"risk_usd,omitempty"`   // 最大美元风险
 	Reasoning       string  `json:"reasoning"`
--- a/prompts/adaptive.txt
+++ b/prompts/adaptive.txt
@@ -237,13 +237,97 @@

 关键: 夏普比率是唯一指标，它会自然惩罚频繁交易和过度进出。

+# 动态止盈止损功能
+
+你现在可以在持仓中主动调整止盈止损，实现追踪止损和分批止盈策略。
+
+## 可用的新 Actions
+
+### 1. update_stop_loss - 调整止损
+
+用于实现追踪止损，保护利润。
+
+示例场景：
+- 开仓 BTC @ 100,000，止损 99,000 (-1%)
+- 价格上涨到 101,500 (+1.5%)
+- 决策：将止损移到成本价 100,500，锁定利润
+
+JSON 格式：
+```json
+{
+  "symbol": "BTCUSDT",
+  "action": "update_stop_loss",
+  "new_stop_loss": 100500.0,
+  "confidence": 90,
+  "reasoning": "浮盈达到 1.5%，将止损移到成本价保证不亏"
+}
+```
+
+### 2. update_take_profit - 调整止盈
+
+用于在技术位前提前止盈，避免回撤。
+
+示例场景：
+- 持仓 BTC @ 100,000，原止盈 102,000 (+2%)
+- 15m EMA20 位于 101,800（强压力位）
+- 价格到 101,700，距离 EMA20 仅 0.1%
+- 决策：将止盈调整到 101,750，避免在技术位回撤
+
+JSON 格式：
+```json
+{
+  "symbol": "BTCUSDT",
+  "action": "update_take_profit",
+  "new_take_profit": 101750.0,
+  "confidence": 85,
+  "reasoning": "价格接近 EMA20 压力位，提前止盈避免回撤"
+}
+```
+
+### 3. partial_close - 部分平仓
+
+用于分批止盈，既锁定部分利润，又保留追涨空间。
+
+示例场景：
+- 持仓 BTC 0.1 @ 100,000
+- 价格到达第一目标 104,000 (+4%)
+- 决策：平仓 50%，剩余继续持有追第二目标
+
+JSON 格式：
+```json
+{
+  "symbol": "BTCUSDT",
+  "action": "partial_close",
+  "close_percentage": 50,
+  "confidence": 80,
+  "reasoning": "价格到达第一目标，分批平仓 50%，剩余持仓继续追踪"
+}
+```
+
+## 使用建议
+
+追踪止损策略（震荡市）：
+- 浮盈达到 0.8% → update_stop_loss 移到成本价
+- 浮盈达到 1.2% → update_stop_loss 移到 +0.5%
+- 价格距离技术位 < 0.3% → update_take_profit 或直接 close
+
+分批止盈策略（趋势市）：
+- 第一目标（+4%）→ partial_close 50%
+- 第二目标（+8%）→ partial_close 剩余的 50%（即总仓位的 25%）
+- 最后 25% 继续追踪，用 update_stop_loss 保护利润
+
+技术位止盈优化：
+- 当价格接近关键技术位（EMA20、前高、整数关口）
+- 使用 update_take_profit 将止盈设在技术位前 0.1-0.2%
+- 避免在技术位遇阻回撤
+
 # 决策流程

 1. 分析夏普比率: 当前策略是否有效？需要调整吗？
 2. 判断市场状态: 震荡还是趋势？（多指标验证）
 3. 选择对应策略: 策略A（震荡）还是策略B（趋势）？
-4. 评估持仓: 趋势是否改变？是否该止盈/止损？
-5. 识别技术位: 上方压力、下方支撑在哪里？
+4. 评估持仓: 趋势是否改变？是否该止盈/止损？需要调整止损保护利润吗？
+5. 识别技术位: 上方压力、下方支撑在哪里？是否需要提前止盈？
 6. 寻找新机会: 有强信号吗？技术位明确吗？
 7. 计算止盈止损: 技术位优先，还是固定百分比？
 8. 输出决策: 思维链分析 + JSON
--- a/trader/auto_trader.go
+++ b/trader/auto_trader.go
@@ -4,6 +4,7 @@ import (
 	"encoding/json"
 	"fmt"
 	"log"
+	"math"
 	"nofx/decision"
 	"nofx/logger"
 	"nofx/market"
@@ -607,6 +608,12 @@ func (at *AutoTrader) executeDecisionWithRecord(decision *decision.Decision, act
 		return at.executeCloseLongWithRecord(decision, actionRecord)
 	case "close_short":
 		return at.executeCloseShortWithRecord(decision, actionRecord)
+	case "update_stop_loss":
+		return at.executeUpdateStopLossWithRecord(decision, actionRecord)
+	case "update_take_profit":
+		return at.executeUpdateTakeProfitWithRecord(decision, actionRecord)
+	case "partial_close":
+		return at.executePartialCloseWithRecord(decision, actionRecord)
 	case "hold", "wait":
 		// 无需执行，仅记录
 		return nil
@@ -785,6 +792,189 @@ func (at *AutoTrader) executeCloseShortWithRecord(decision *decision.Decision, a
 	return nil
 }

+// executeUpdateStopLossWithRecord 执行调整止损并记录详细信息
+func (at *AutoTrader) executeUpdateStopLossWithRecord(decision *decision.Decision, actionRecord *logger.DecisionAction) error {
+	log.Printf("  🎯 调整止损: %s → %.2f", decision.Symbol, decision.NewStopLoss)
+
+	// 获取当前价格
+	marketData, err := market.Get(decision.Symbol)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	actionRecord.Price = marketData.CurrentPrice
+
+	// 获取当前持仓
+	positions, err := at.trader.GetPositions()
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取持仓失败: %w", err)
+	}
+
+	// 查找目标持仓
+	var targetPosition map[string]interface{}
+	for _, pos := range positions {
+		symbol, _ := pos["symbol"].(string)
+		posAmt, _ := pos["positionAmt"].(float64)
+		if symbol == decision.Symbol && posAmt != 0 {
+			targetPosition = pos
+			break
+		}
+	}
+
+	if targetPosition == nil {
+		return fmt.Errorf("持仓不存在: %s", decision.Symbol)
+	}
+
+	// 获取持仓方向和数量
+	side, _ := targetPosition["side"].(string)
+	positionSide := strings.ToUpper(side)
+	positionAmt, _ := targetPosition["positionAmt"].(float64)
+
+	// 验证新止损价格合理性
+	if positionSide == "LONG" && decision.NewStopLoss >= marketData.CurrentPrice {
+		return fmt.Errorf("多单止损必须低于当前价格 (当前: %.2f, 新止损: %.2f)", marketData.CurrentPrice, decision.NewStopLoss)
+	}
+	if positionSide == "SHORT" && decision.NewStopLoss <= marketData.CurrentPrice {
+		return fmt.Errorf("空单止损必须高于当前价格 (当前: %.2f, 新止损: %.2f)", marketData.CurrentPrice, decision.NewStopLoss)
+	}
+
+	// 调用交易所 API 修改止损
+	quantity := math.Abs(positionAmt)
+	err = at.trader.SetStopLoss(decision.Symbol, positionSide, quantity, decision.NewStopLoss)
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("修改止损失败: %w", err)
+	}
+
+	log.Printf("  ✓ 止损已调整: %.2f (当前价格: %.2f)", decision.NewStopLoss, marketData.CurrentPrice)
+	return nil
+}
+
+// executeUpdateTakeProfitWithRecord 执行调整止盈并记录详细信息
+func (at *AutoTrader) executeUpdateTakeProfitWithRecord(decision *decision.Decision, actionRecord *logger.DecisionAction) error {
+	log.Printf("  🎯 调整止盈: %s → %.2f", decision.Symbol, decision.NewTakeProfit)
+
+	// 获取当前价格
+	marketData, err := market.Get(decision.Symbol)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	actionRecord.Price = marketData.CurrentPrice
+
+	// 获取当前持仓
+	positions, err := at.trader.GetPositions()
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取持仓失败: %w", err)
+	}
+
+	// 查找目标持仓
+	var targetPosition map[string]interface{}
+	for _, pos := range positions {
+		symbol, _ := pos["symbol"].(string)
+		posAmt, _ := pos["positionAmt"].(float64)
+		if symbol == decision.Symbol && posAmt != 0 {
+			targetPosition = pos
+			break
+		}
+	}
+
+	if targetPosition == nil {
+		return fmt.Errorf("持仓不存在: %s", decision.Symbol)
+	}
+
+	// 获取持仓方向和数量
+	side, _ := targetPosition["side"].(string)
+	positionSide := strings.ToUpper(side)
+	positionAmt, _ := targetPosition["positionAmt"].(float64)
+
+	// 验证新止盈价格合理性
+	if positionSide == "LONG" && decision.NewTakeProfit <= marketData.CurrentPrice {
+		return fmt.Errorf("多单止盈必须高于当前价格 (当前: %.2f, 新止盈: %.2f)", marketData.CurrentPrice, decision.NewTakeProfit)
+	}
+	if positionSide == "SHORT" && decision.NewTakeProfit >= marketData.CurrentPrice {
+		return fmt.Errorf("空单止盈必须低于当前价格 (当前: %.2f, 新止盈: %.2f)", marketData.CurrentPrice, decision.NewTakeProfit)
+	}
+
+	// 调用交易所 API 修改止盈
+	quantity := math.Abs(positionAmt)
+	err = at.trader.SetTakeProfit(decision.Symbol, positionSide, quantity, decision.NewTakeProfit)
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("修改止盈失败: %w", err)
+	}
+
+	log.Printf("  ✓ 止盈已调整: %.2f (当前价格: %.2f)", decision.NewTakeProfit, marketData.CurrentPrice)
+	return nil
+}
+
+// executePartialCloseWithRecord 执行部分平仓并记录详细信息
+func (at *AutoTrader) executePartialCloseWithRecord(decision *decision.Decision, actionRecord *logger.DecisionAction) error {
+	log.Printf("  📊 部分平仓: %s %.1f%%", decision.Symbol, decision.ClosePercentage)
+
+	// 验证百分比范围
+	if decision.ClosePercentage <= 0 || decision.ClosePercentage > 100 {
+		return fmt.Errorf("平仓百分比必须在 0-100 之间，当前: %.1f", decision.ClosePercentage)
+	}
+
+	// 获取当前价格
+	marketData, err := market.Get(decision.Symbol)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	actionRecord.Price = marketData.CurrentPrice
+
+	// 获取当前持仓
+	positions, err := at.trader.GetPositions()
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取持仓失败: %w", err)
+	}
+
+	// 查找目标持仓
+	var targetPosition map[string]interface{}
+	for _, pos := range positions {
+		symbol, _ := pos["symbol"].(string)
+		posAmt, _ := pos["positionAmt"].(float64)
+		if symbol == decision.Symbol && posAmt != 0 {
+			targetPosition = pos
+			break
+		}
+	}
+
+	if targetPosition == nil {
+		return fmt.Errorf("持仓不存在: %s", decision.Symbol)
+	}
+
+	// 获取持仓方向和数量
+	side, _ := targetPosition["side"].(string)
+	positionSide := strings.ToUpper(side)
+	positionAmt, _ := targetPosition["positionAmt"].(float64)
+
+	// 计算平仓数量
+	totalQuantity := math.Abs(positionAmt)
+	closeQuantity := totalQuantity * (decision.ClosePercentage / 100.0)
+	actionRecord.Quantity = closeQuantity
+
+	// 执行平仓
+	var order map[string]interface{}
+	if positionSide == "LONG" {
+		order, err = at.trader.CloseLong(decision.Symbol, closeQuantity)
+	} else {
+		order, err = at.trader.CloseShort(decision.Symbol, closeQuantity)
+	}
+
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("部分平仓失败: %w", err)
+	}
+
+	// 记录订单ID
+	if orderID, ok := order["orderId"].(int64); ok {
+		actionRecord.OrderID = orderID
+	}
+
+	remainingQuantity := totalQuantity - closeQuantity
+	log.Printf("  ✓ 部分平仓成功: 平仓 %.4f (%.1f%%), 剩余 %.4f",
+		closeQuantity, decision.ClosePercentage, remainingQuantity)
+
+	return nil
+}
+
 // GetID 获取trader ID
 func (at *AutoTrader) GetID() string {
 	return at.id
@@ -998,12 +1188,14 @@ func sortDecisionsByPriority(decisions []decision.Decision) []decision.Decision
 	// 定义优先级
 	getActionPriority := func(action string) int {
 		switch action {
-		case "close_long", "close_short":
-			return 1 // 最高优先级：先平仓
+		case "close_long", "close_short", "partial_close":
+			return 1 // 最高优先级：先平仓（包括部分平仓）
+		case "update_stop_loss", "update_take_profit":
+			return 2 // 调整持仓止盈止损
 		case "open_long", "open_short":
-			return 2 // 次优先级：后开仓
+			return 3 // 次优先级：后开仓
 		case "hold", "wait":
-			return 3 // 最低优先级：观望
+			return 4 // 最低优先级：观望
 		default:
 			return 999 // 未知动作放最后
 		}