diff --git a/prompts/adaptive.txt b/prompts/adaptive.txt
index 8ba8f404..dedc10ab 100644
--- a/prompts/adaptive.txt
+++ b/prompts/adaptive.txt
@@ -187,6 +187,34 @@
   - 调整止盈（针对更小的剩余仓位）
   - 在 `reasoning` 中说明新的风险回报结构
 
+- **⚠️ 最小仓位限制（重要）**：
+  - 平仓后剩余仓位必须 ≥ 10 USDT（交易所最小订单金额限制）
+  - 如果剩余会 < 10 USDT，必须改用 `close_long`/`close_short` 全部平仓
+
+  **计算公式**：
+  ```
+  当前仓位价值 = 持仓数量 × 当前价格
+  平仓后剩余 = 当前价值 × (1 - close_percentage/100)
+
+  检查: 剩余 ≥ 10 USDT ?
+    ✅ 是 → 可以使用 partial_close
+    ❌ 否 → 必须使用 close_long/close_short
+  ```
+
+  **示例**：
+  ```json
+  // ✅ 正确：剩余 20 USDT
+  {"action": "partial_close", "close_percentage": 60}
+  当前: 50 USDT, 平 60%, 剩余 20 USDT ✅
+
+  // ❌ 错误：剩余 5 USDT
+  {"action": "partial_close", "close_percentage": 90}
+  当前: 50 USDT, 平 90%, 剩余 5 USDT ❌ < 10 USDT
+
+  // ✅ 修正：改为全部平仓
+  {"action": "close_long", "reasoning": "剩余仓位将低于10U，全部平仓"}
+  ```
+
 ## 止损方向逻辑（关键规则）
 
 **多单 (Long Position):**
diff --git a/trader/auto_trader.go b/trader/auto_trader.go
index aa53aef4..7701db09 100644
--- a/trader/auto_trader.go
+++ b/trader/auto_trader.go
@@ -1220,6 +1220,33 @@ func (at *AutoTrader) executePartialCloseWithRecord(decision *decision.Decision,
 	closeQuantity := totalQuantity * (decision.ClosePercentage / 100.0)
 	actionRecord.Quantity = closeQuantity
 
+	// ✅ Layer 2: 最小仓位检查（防止产生小额剩余）
+	markPrice, _ := targetPosition["markPrice"].(float64)
+	currentPositionValue := totalQuantity * markPrice
+	remainingQuantity := totalQuantity - closeQuantity
+	remainingValue := remainingQuantity * markPrice
+
+	const MIN_POSITION_VALUE = 10.0 // 最小持仓价值 10 USDT
+
+	if remainingValue > 0 && remainingValue < MIN_POSITION_VALUE {
+		log.Printf("⚠️ 检测到 partial_close 后剩余仓位 %.2f USDT < %.0f USDT",
+			remainingValue, MIN_POSITION_VALUE)
+		log.Printf("  → 当前仓位价值: %.2f USDT, 平仓 %.1f%%, 剩余: %.2f USDT",
+			currentPositionValue, decision.ClosePercentage, remainingValue)
+		log.Printf("  → 自动修正为全部平仓，避免产生无法平仓的小额剩余")
+
+		// 🔄 自动修正为全部平仓
+		if positionSide == "LONG" {
+			decision.Action = "close_long"
+			log.Printf("  ✓ 已修正为: close_long")
+			return at.executeCloseLongWithRecord(decision, actionRecord)
+		} else {
+			decision.Action = "close_short"
+			log.Printf("  ✓ 已修正为: close_short")
+			return at.executeCloseShortWithRecord(decision, actionRecord)
+		}
+	}
+
 	// 执行平仓
 	var order map[string]interface{}
 	if positionSide == "LONG" {
@@ -1237,7 +1264,6 @@ func (at *AutoTrader) executePartialCloseWithRecord(decision *decision.Decision,
 		actionRecord.OrderID = orderID
 	}
 
-	remainingQuantity := totalQuantity - closeQuantity
 	log.Printf("  ✓ 部分平仓成功: 平仓 %.4f (%.1f%%), 剩余 %.4f",
 		closeQuantity, decision.ClosePercentage, remainingQuantity)
 
diff --git a/trader/binance_futures.go b/trader/binance_futures.go
index a4b68250..31c3b47b 100644
--- a/trader/binance_futures.go
+++ b/trader/binance_futures.go
@@ -448,6 +448,34 @@ func (t *FuturesTrader) CloseLong(symbol string, quantity float64) (map[string]i
 		return nil, err
 	}
 
+	// ✅ Layer 3: 检查是否满足最小金额要求（MIN_NOTIONAL）
+	if err := t.CheckMinNotional(symbol, quantity); err != nil {
+		log.Printf("⚠️ %s 剩余仓位过小: %v", symbol, err)
+
+		// 🔄 尝试获取实际持仓数量并强制平仓
+		positions, posErr := t.GetPositions()
+		if posErr == nil {
+			for _, pos := range positions {
+				if pos["symbol"] == symbol && pos["side"] == "long" {
+					actualQty := pos["positionAmt"].(float64)
+					if actualQty > 0 {
+						log.Printf("  → 检测到小额仓位，尝试强制市价全平...")
+						// 不检查最小金额，直接尝试平仓
+						return t.forceCloseLong(symbol, actualQty)
+					}
+				}
+			}
+		}
+
+		// 如果实在无法平仓，返回跳过状态（不中断程序）
+		log.Printf("  → 无法平仓小额仓位，建议手动处理或等待价格上涨")
+		return map[string]interface{}{
+			"status": "skipped_min_notional",
+			"symbol": symbol,
+			"error":  err.Error(),
+		}, nil
+	}
+
 	// 创建市价卖出订单（平多）
 	var order *futures.CreateOrderResponse
 	err = t.callWithTimeSync("平多仓", func() error {
@@ -507,6 +535,34 @@ func (t *FuturesTrader) CloseShort(symbol string, quantity float64) (map[string]
 		return nil, err
 	}
 
+	// ✅ Layer 3: 检查是否满足最小金额要求（MIN_NOTIONAL）
+	if err := t.CheckMinNotional(symbol, quantity); err != nil {
+		log.Printf("⚠️ %s 剩余仓位过小: %v", symbol, err)
+
+		// 🔄 尝试获取实际持仓数量并强制平仓
+		positions, posErr := t.GetPositions()
+		if posErr == nil {
+			for _, pos := range positions {
+				if pos["symbol"] == symbol && pos["side"] == "short" {
+					actualQty := -pos["positionAmt"].(float64) // 空仓数量是负的，取绝对值
+					if actualQty > 0 {
+						log.Printf("  → 检测到小额仓位，尝试强制市价全平...")
+						// 不检查最小金额，直接尝试平仓
+						return t.forceCloseShort(symbol, actualQty)
+					}
+				}
+			}
+		}
+
+		// 如果实在无法平仓，返回跳过状态（不中断程序）
+		log.Printf("  → 无法平仓小额仓位，建议手动处理或等待价格上涨")
+		return map[string]interface{}{
+			"status": "skipped_min_notional",
+			"symbol": symbol,
+			"error":  err.Error(),
+		}, nil
+	}
+
 	// 创建市价买入订单（平空）
 	var order *futures.CreateOrderResponse
 	err = t.callWithTimeSync("平空仓", func() error {
@@ -539,6 +595,96 @@ func (t *FuturesTrader) CloseShort(symbol string, quantity float64) (map[string]
 	return result, nil
 }
 
+// forceCloseLong 强制平多仓（忽略最小金额限制，用于清理小额剩余仓位）
+func (t *FuturesTrader) forceCloseLong(symbol string, quantity float64) (map[string]interface{}, error) {
+	quantityStr, err := t.FormatQuantity(symbol, quantity)
+	if err != nil {
+		return nil, err
+	}
+
+	// 直接尝试市价平仓，不检查 MIN_NOTIONAL
+	var order *futures.CreateOrderResponse
+	err = t.callWithTimeSync("强制平多仓", func() error {
+		var innerErr error
+		order, innerErr = t.client.NewCreateOrderService().
+			Symbol(symbol).
+			Side(futures.SideTypeSell).
+			PositionSide(futures.PositionSideTypeLong).
+			Type(futures.OrderTypeMarket).
+			Quantity(quantityStr).
+			Do(context.Background())
+		return innerErr
+	})
+
+	if err != nil {
+		// 如果还是失败，记录错误但不中断
+		log.Printf("❌ 强制平多仓失败: %v (可能需要手动处理)", err)
+		return map[string]interface{}{
+			"status": "force_close_failed",
+			"symbol": symbol,
+			"error":  err.Error(),
+		}, nil
+	}
+
+	log.Printf("✓ 强制平多仓成功: %s 数量: %s (小额仓位已清理)", symbol, quantityStr)
+
+	// 取消挂单
+	if cancelErr := t.CancelAllOrders(symbol); cancelErr != nil {
+		log.Printf("  ⚠ 取消挂单失败: %v", cancelErr)
+	}
+
+	result := make(map[string]interface{})
+	result["orderId"] = order.OrderID
+	result["symbol"] = order.Symbol
+	result["status"] = "force_closed"
+	return result, nil
+}
+
+// forceCloseShort 强制平空仓（忽略最小金额限制，用于清理小额剩余仓位）
+func (t *FuturesTrader) forceCloseShort(symbol string, quantity float64) (map[string]interface{}, error) {
+	quantityStr, err := t.FormatQuantity(symbol, quantity)
+	if err != nil {
+		return nil, err
+	}
+
+	// 直接尝试市价平仓，不检查 MIN_NOTIONAL
+	var order *futures.CreateOrderResponse
+	err = t.callWithTimeSync("强制平空仓", func() error {
+		var innerErr error
+		order, innerErr = t.client.NewCreateOrderService().
+			Symbol(symbol).
+			Side(futures.SideTypeBuy).
+			PositionSide(futures.PositionSideTypeShort).
+			Type(futures.OrderTypeMarket).
+			Quantity(quantityStr).
+			Do(context.Background())
+		return innerErr
+	})
+
+	if err != nil {
+		// 如果还是失败，记录错误但不中断
+		log.Printf("❌ 强制平空仓失败: %v (可能需要手动处理)", err)
+		return map[string]interface{}{
+			"status": "force_close_failed",
+			"symbol": symbol,
+			"error":  err.Error(),
+		}, nil
+	}
+
+	log.Printf("✓ 强制平空仓成功: %s 数量: %s (小额仓位已清理)", symbol, quantityStr)
+
+	// 取消挂单
+	if cancelErr := t.CancelAllOrders(symbol); cancelErr != nil {
+		log.Printf("  ⚠ 取消挂单失败: %v", cancelErr)
+	}
+
+	result := make(map[string]interface{})
+	result["orderId"] = order.OrderID
+	result["symbol"] = order.Symbol
+	result["status"] = "force_closed"
+	return result, nil
+}
+
 // CancelAllOrders 取消该币种的所有挂单
 func (t *FuturesTrader) CancelAllOrders(symbol string) error {
 	err := t.callWithTimeSync("取消挂单", func() error {
@@ -705,6 +851,34 @@ func (t *FuturesTrader) GetMarketPrice(symbol string) (float64, error) {
 	return price, nil
 }
 
+// GetMinNotional 获取交易对的最小名义价值（MIN_NOTIONAL）
+// 不同交易对有不同的最小值，这里使用保守的默认值
+// 实际可以从 Binance API 的 exchangeInfo 获取精确值
+func (t *FuturesTrader) GetMinNotional(symbol string) float64 {
+	// 使用保守的默认值 10 USDT，确保订单能够通过交易所验证
+	return 10.0
+}
+
+// CheckMinNotional 检查订单是否满足最小名义价值要求
+func (t *FuturesTrader) CheckMinNotional(symbol string, quantity float64) error {
+	price, err := t.GetMarketPrice(symbol)
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取市价失败: %w", err)
+	}
+
+	notionalValue := quantity * price
+	minNotional := t.GetMinNotional(symbol)
+
+	if notionalValue < minNotional {
+		return fmt.Errorf(
+			"订单金额 %.2f USDT 低于最小要求 %.2f USDT (数量: %.4f, 价格: %.4f)",
+			notionalValue, minNotional, quantity, price,
+		)
+	}
+
+	return nil
+}
+
 // CalculatePositionSize 计算仓位大小
 func (t *FuturesTrader) CalculatePositionSize(balance, riskPercent, price float64, leverage int) float64 {
 	riskAmount := balance * (riskPercent / 100.0)