fix: 修復5個關鍵交易bug（保證金計算、部分平倉統計、止損止盈分離、雙向持倉）

## 修復內容 ### 1. 保證金計算錯誤（Critical） - 修正提示詞中的保證金公式（adaptive.txt, nof1.txt, default.txt） - 新增代碼級保證金驗證（auto_trader.go） - 防止開倉時保證金不足錯誤（code=-2019） ### 2. 部分平倉統計錯誤（Medium） - 修改統計邏輯：多次 partial_close 聚合為一筆交易 - 新增追蹤字段：remainingQuantity, accumulatedPnL - 只在完全平倉時計入 TotalTrades++ ### 3. 前端配置覆蓋問題（Medium） - 修正 TraderConfigModal.tsx 條件判斷 - 防止空字符串覆蓋用戶選擇的提示詞 ### 4/5. 動態止損/止盈刪除配對訂單（Critical） - 新增接口：CancelStopLossOrders, CancelTakeProfitOrders - 分離訂單取消邏輯（Binance, Hyperliquid, Aster） - 調整止損時不刪除止盈，反之亦然 ### 7. 雙向持倉模式初始化（Critical） - 新增 setDualSidePosition() 函數 - 在 NewFuturesTrader() 中初始化 Hedge Mode - 防止 code=-4061 錯誤（PositionSide 參數錯誤） ## 影響範圍 - 修改文件：10個 - 新增代碼：+480行 - 刪除代碼：-71行 ## 測試狀態 - ✅ 編譯通過（go build ./...） - ✅ 語法檢查通過 - ⚠️ 需要在測試環境運行驗證實際交易效果
2026-07-11 06:46:59 +08:00 · 2025-11-04 18:36:39 +08:00
parent eda6685af0
commit df2d6533de
10 changed files with 480 additions and 71 deletions
--- a/trader/aster_trader.go
+++ b/trader/aster_trader.go
@@ -1036,6 +1036,106 @@ func (t *AsterTrader) CancelStopOrders(symbol string) error {
 	return nil
 }

+// CancelStopLossOrders 仅取消止损单（不影响止盈单）
+func (t *AsterTrader) CancelStopLossOrders(symbol string) error {
+	// 获取该币种的所有未完成订单
+	params := map[string]interface{}{
+		"symbol": symbol,
+	}
+
+	body, err := t.request("GET", "/fapi/v3/openOrders", params)
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取未完成订单失败: %w", err)
+	}
+
+	var orders []map[string]interface{}
+	if err := json.Unmarshal(body, &orders); err != nil {
+		return fmt.Errorf("解析订单数据失败: %w", err)
+	}
+
+	// 过滤出止损单并取消
+	canceledCount := 0
+	for _, order := range orders {
+		orderType, _ := order["type"].(string)
+
+		// 只取消止损订单（不取消止盈订单）
+		if orderType == "STOP_MARKET" || orderType == "STOP" {
+			orderID, _ := order["orderId"].(float64)
+			cancelParams := map[string]interface{}{
+				"symbol":  symbol,
+				"orderId": int64(orderID),
+			}
+
+			_, err := t.request("DELETE", "/fapi/v1/order", cancelParams)
+			if err != nil {
+				log.Printf("  ⚠ 取消止损单 %d 失败: %v", int64(orderID), err)
+				continue
+			}
+
+			canceledCount++
+			log.Printf("  ✓ 已取消止损单 (订单ID: %d, 类型: %s)", int64(orderID), orderType)
+		}
+	}
+
+	if canceledCount == 0 {
+		log.Printf("  ℹ %s 没有止损单需要取消", symbol)
+	} else {
+		log.Printf("  ✓ 已取消 %s 的 %d 个止损单", symbol, canceledCount)
+	}
+
+	return nil
+}
+
+// CancelTakeProfitOrders 仅取消止盈单（不影响止损单）
+func (t *AsterTrader) CancelTakeProfitOrders(symbol string) error {
+	// 获取该币种的所有未完成订单
+	params := map[string]interface{}{
+		"symbol": symbol,
+	}
+
+	body, err := t.request("GET", "/fapi/v3/openOrders", params)
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取未完成订单失败: %w", err)
+	}
+
+	var orders []map[string]interface{}
+	if err := json.Unmarshal(body, &orders); err != nil {
+		return fmt.Errorf("解析订单数据失败: %w", err)
+	}
+
+	// 过滤出止盈单并取消
+	canceledCount := 0
+	for _, order := range orders {
+		orderType, _ := order["type"].(string)
+
+		// 只取消止盈订单（不取消止损订单）
+		if orderType == "TAKE_PROFIT_MARKET" || orderType == "TAKE_PROFIT" {
+			orderID, _ := order["orderId"].(float64)
+			cancelParams := map[string]interface{}{
+				"symbol":  symbol,
+				"orderId": int64(orderID),
+			}
+
+			_, err := t.request("DELETE", "/fapi/v1/order", cancelParams)
+			if err != nil {
+				log.Printf("  ⚠ 取消止盈单 %d 失败: %v", int64(orderID), err)
+				continue
+			}
+
+			canceledCount++
+			log.Printf("  ✓ 已取消止盈单 (订单ID: %d, 类型: %s)", int64(orderID), orderType)
+		}
+	}
+
+	if canceledCount == 0 {
+		log.Printf("  ℹ %s 没有止盈单需要取消", symbol)
+	} else {
+		log.Printf("  ✓ 已取消 %s 的 %d 个止盈单", symbol, canceledCount)
+	}
+
+	return nil
+}
+
 // FormatQuantity 格式化数量（实现Trader接口）
 func (t *AsterTrader) FormatQuantity(symbol string, quantity float64) (string, error) {
 	formatted, err := t.formatQuantity(symbol, quantity)
--- a/trader/auto_trader.go
+++ b/trader/auto_trader.go
@@ -758,6 +758,32 @@ func (at *AutoTrader) executeOpenLongWithRecord(decision *decision.Decision, act
 		return err
 	}

+	// ⚠️ 保证金验证：防止保证金不足错误（code=-2019）
+	// position_size_usd 是名义价值（包含杠杆），实际需要的保证金 = position_size_usd / leverage
+	requiredMargin := decision.PositionSizeUSD / float64(decision.Leverage)
+
+	// 获取当前可用余额
+	balance, err := at.trader.GetBalance()
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取账户余额失败: %w", err)
+	}
+	availableBalance := 0.0
+	if avail, ok := balance["availableBalance"].(float64); ok {
+		availableBalance = avail
+	}
+
+	// 手续费估算（Taker费率 0.04%）
+	estimatedFee := decision.PositionSizeUSD * 0.0004
+	totalRequired := requiredMargin + estimatedFee
+
+	// 验证保证金充足（需要保证金 + 手续费 <= 可用余额）
+	if totalRequired > availableBalance {
+		return fmt.Errorf("❌ 保证金不足: 需要 %.2f USDT（保证金 %.2f + 手续费 %.2f），可用 %.2f USDT。建议降低仓位或杠杆",
+			totalRequired, requiredMargin, estimatedFee, availableBalance)
+	}
+
+	log.Printf("  ✓ 保证金检查通过: 需要 %.2f USDT，可用 %.2f USDT", totalRequired, availableBalance)
+
 	// 计算数量
 	quantity := decision.PositionSizeUSD / marketData.CurrentPrice
 	actionRecord.Quantity = quantity
@@ -817,6 +843,32 @@ func (at *AutoTrader) executeOpenShortWithRecord(decision *decision.Decision, ac
 		return err
 	}

+	// ⚠️ 保证金验证：防止保证金不足错误（code=-2019）
+	// position_size_usd 是名义价值（包含杠杆），实际需要的保证金 = position_size_usd / leverage
+	requiredMargin := decision.PositionSizeUSD / float64(decision.Leverage)
+
+	// 获取当前可用余额
+	balance, err := at.trader.GetBalance()
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取账户余额失败: %w", err)
+	}
+	availableBalance := 0.0
+	if avail, ok := balance["availableBalance"].(float64); ok {
+		availableBalance = avail
+	}
+
+	// 手续费估算（Taker费率 0.04%）
+	estimatedFee := decision.PositionSizeUSD * 0.0004
+	totalRequired := requiredMargin + estimatedFee
+
+	// 验证保证金充足（需要保证金 + 手续费 <= 可用余额）
+	if totalRequired > availableBalance {
+		return fmt.Errorf("❌ 保证金不足: 需要 %.2f USDT（保证金 %.2f + 手续费 %.2f），可用 %.2f USDT。建议降低仓位或杠杆",
+			totalRequired, requiredMargin, estimatedFee, availableBalance)
+	}
+
+	log.Printf("  ✓ 保证金检查通过: 需要 %.2f USDT，可用 %.2f USDT", totalRequired, availableBalance)
+
 	// 计算数量
 	quantity := decision.PositionSizeUSD / marketData.CurrentPrice
 	actionRecord.Quantity = quantity
@@ -953,8 +1005,8 @@ func (at *AutoTrader) executeUpdateStopLossWithRecord(decision *decision.Decisio
 		return fmt.Errorf("空单止损必须高于当前价格 (当前: %.2f, 新止损: %.2f)", marketData.CurrentPrice, decision.NewStopLoss)
 	}

-	// 取消旧的止损单（避免多个止损单共存）
-	if err := at.trader.CancelStopOrders(decision.Symbol); err != nil {
+	// 取消旧的止损单（只删除止损单，不影响止盈单）
+	if err := at.trader.CancelStopLossOrders(decision.Symbol); err != nil {
 		log.Printf("  ⚠ 取消旧止损单失败: %v", err)
 		// 不中断执行，继续设置新止损
 	}
@@ -1015,8 +1067,8 @@ func (at *AutoTrader) executeUpdateTakeProfitWithRecord(decision *decision.Decis
 		return fmt.Errorf("空单止盈必须低于当前价格 (当前: %.2f, 新止盈: %.2f)", marketData.CurrentPrice, decision.NewTakeProfit)
 	}

-	// 取消旧的止盈单（避免多个止盈单共存）
-	if err := at.trader.CancelStopOrders(decision.Symbol); err != nil {
+	// 取消旧的止盈单（只删除止盈单，不影响止损单）
+	if err := at.trader.CancelTakeProfitOrders(decision.Symbol); err != nil {
 		log.Printf("  ⚠ 取消旧止盈单失败: %v", err)
 		// 不中断执行，继续设置新止盈
 	}
--- a/trader/binance_futures.go
+++ b/trader/binance_futures.go
@@ -49,6 +49,12 @@ func NewFuturesTrader(apiKey, secretKey string) *FuturesTrader {
 		log.Printf("⚠️ 初始化同步币安服务器时间失败: %v", err)
 	}

+	// 设置双向持仓模式（Hedge Mode）
+	// 这是必需的，因为代码中使用了 PositionSide (LONG/SHORT)
+	if err := trader.setDualSidePosition(); err != nil {
+		log.Printf("⚠️ 设置双向持仓模式失败: %v (如果已是双向模式则忽略此警告)", err)
+	}
+
 	return trader
 }

@@ -246,6 +252,30 @@ func (t *FuturesTrader) SetMarginMode(symbol string, isCrossMargin bool) error {
 	return nil
 }

+// setDualSidePosition 设置双向持仓模式（初始化时调用）
+func (t *FuturesTrader) setDualSidePosition() error {
+	// 尝试设置双向持仓模式
+	err := t.callWithTimeSync("设置双向持仓模式", func() error {
+		return t.client.NewChangePositionModeService().
+			DualSide(true). // true = 双向持仓（Hedge Mode）
+			Do(context.Background())
+	})
+
+	if err != nil {
+		// 如果错误信息包含"No need to change"，说明已经是双向持仓模式
+		if contains(err.Error(), "No need to change position side") {
+			log.Printf("  ✓ 账户已是双向持仓模式（Hedge Mode）")
+			return nil
+		}
+		// 其他错误则返回（但在调用方不会中断初始化）
+		return err
+	}
+
+	log.Printf("  ✓ 账户已切换为双向持仓模式（Hedge Mode）")
+	log.Printf("  ℹ️  双向持仓模式允许同时持有多单和空单")
+	return nil
+}
+
 // SetLeverage 设置杠杆（智能判断+冷却期）
 func (t *FuturesTrader) SetLeverage(symbol string, leverage int) error {
 	// 先尝试获取当前杠杆（从持仓信息）
@@ -572,6 +602,90 @@ func (t *FuturesTrader) CancelStopOrders(symbol string) error {
 	return nil
 }

+// CancelStopLossOrders 仅取消止损单（不影响止盈单）
+func (t *FuturesTrader) CancelStopLossOrders(symbol string) error {
+	// 获取该币种的所有未完成订单
+	orders, err := t.client.NewListOpenOrdersService().
+		Symbol(symbol).
+		Do(context.Background())
+
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取未完成订单失败: %w", err)
+	}
+
+	// 过滤出止损单并取消
+	canceledCount := 0
+	for _, order := range orders {
+		orderType := order.Type
+
+		// 只取消止损订单（不取消止盈订单）
+		if orderType == futures.OrderTypeStopMarket || orderType == futures.OrderTypeStop {
+			_, err := t.client.NewCancelOrderService().
+				Symbol(symbol).
+				OrderID(order.OrderID).
+				Do(context.Background())
+
+			if err != nil {
+				log.Printf("  ⚠ 取消止损单 %d 失败: %v", order.OrderID, err)
+				continue
+			}
+
+			canceledCount++
+			log.Printf("  ✓ 已取消止损单 (订单ID: %d, 类型: %s)", order.OrderID, orderType)
+		}
+	}
+
+	if canceledCount == 0 {
+		log.Printf("  ℹ %s 没有止损单需要取消", symbol)
+	} else {
+		log.Printf("  ✓ 已取消 %s 的 %d 个止损单", symbol, canceledCount)
+	}
+
+	return nil
+}
+
+// CancelTakeProfitOrders 仅取消止盈单（不影响止损单）
+func (t *FuturesTrader) CancelTakeProfitOrders(symbol string) error {
+	// 获取该币种的所有未完成订单
+	orders, err := t.client.NewListOpenOrdersService().
+		Symbol(symbol).
+		Do(context.Background())
+
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取未完成订单失败: %w", err)
+	}
+
+	// 过滤出止盈单并取消
+	canceledCount := 0
+	for _, order := range orders {
+		orderType := order.Type
+
+		// 只取消止盈订单（不取消止损订单）
+		if orderType == futures.OrderTypeTakeProfitMarket || orderType == futures.OrderTypeTakeProfit {
+			_, err := t.client.NewCancelOrderService().
+				Symbol(symbol).
+				OrderID(order.OrderID).
+				Do(context.Background())
+
+			if err != nil {
+				log.Printf("  ⚠ 取消止盈单 %d 失败: %v", order.OrderID, err)
+				continue
+			}
+
+			canceledCount++
+			log.Printf("  ✓ 已取消止盈单 (订单ID: %d, 类型: %s)", order.OrderID, orderType)
+		}
+	}
+
+	if canceledCount == 0 {
+		log.Printf("  ℹ %s 没有止盈单需要取消", symbol)
+	} else {
+		log.Printf("  ✓ 已取消 %s 的 %d 个止盈单", symbol, canceledCount)
+	}
+
+	return nil
+}
+
 // GetMarketPrice 获取市场价格
 func (t *FuturesTrader) GetMarketPrice(symbol string) (float64, error) {
 	prices, err := t.client.NewListPricesService().Symbol(symbol).Do(context.Background())
--- a/trader/hyperliquid_trader.go
+++ b/trader/hyperliquid_trader.go
@@ -535,6 +535,22 @@ func (t *HyperliquidTrader) CancelStopOrders(symbol string) error {
 	return nil
 }

+// CancelStopLossOrders 仅取消止损单（Hyperliquid 暂无法区分止损和止盈，取消所有）
+func (t *HyperliquidTrader) CancelStopLossOrders(symbol string) error {
+	// Hyperliquid SDK 的 OpenOrder 结构不暴露 trigger 字段
+	// 无法区分止损和止盈单，因此取消该币种的所有挂单
+	log.Printf("  ⚠️ Hyperliquid 无法区分止损/止盈单，将取消所有挂单")
+	return t.CancelStopOrders(symbol)
+}
+
+// CancelTakeProfitOrders 仅取消止盈单（Hyperliquid 暂无法区分止损和止盈，取消所有）
+func (t *HyperliquidTrader) CancelTakeProfitOrders(symbol string) error {
+	// Hyperliquid SDK 的 OpenOrder 结构不暴露 trigger 字段
+	// 无法区分止损和止盈单，因此取消该币种的所有挂单
+	log.Printf("  ⚠️ Hyperliquid 无法区分止损/止盈单，将取消所有挂单")
+	return t.CancelStopOrders(symbol)
+}
+
 // GetMarketPrice 获取市场价格
 func (t *HyperliquidTrader) GetMarketPrice(symbol string) (float64, error) {
 	coin := convertSymbolToHyperliquid(symbol)
--- a/trader/interface.go
+++ b/trader/interface.go
@@ -39,9 +39,16 @@ type Trader interface {
 	// CancelAllOrders 取消该币种的所有挂单
 	CancelAllOrders(symbol string) error

-	// CancelStopOrders 取消该币种的止盈/止损单（用于调整止盈止损位置）
+	// CancelStopOrders 取消该币种的止盈/止损单（已废弃：会同时删除止损和止盈）
+	// 请使用 CancelStopLossOrders 或 CancelTakeProfitOrders
 	CancelStopOrders(symbol string) error

+	// CancelStopLossOrders 仅取消止损单（修复 BUG：调整止损时不删除止盈）
+	CancelStopLossOrders(symbol string) error
+
+	// CancelTakeProfitOrders 仅取消止盈单（修复 BUG：调整止盈时不删除止损）
+	CancelTakeProfitOrders(symbol string) error
+
 	// FormatQuantity 格式化数量到正确的精度
 	FormatQuantity(symbol string, quantity float64) (string, error)
 }