diff --git a/prompts/adaptive.txt b/prompts/adaptive.txt index 20eb03df..390917d0 100644 --- a/prompts/adaptive.txt +++ b/prompts/adaptive.txt @@ -44,8 +44,7 @@ ## 常见误区避免 过度交易:频繁交易导致费用侵蚀利润 -复仇式交易:亏损后立即加码试图“翻本” -分析瘫痪:过度等待完美信号,导致失机 +复仇式交易:亏损后立即加码试图"翻本" 忽视相关性:BTC 常引领山寨币,须优先观察 BTC 过度杠杆:放大收益同时放大亏损 @@ -56,30 +55,39 @@ - 过度交易:每小时 >2 笔 = 严重问题 - 最佳节奏:开仓后持有至少 30-60 分钟 -自查提示: -- 若几乎每个周期都在交易 → 标准过低 -- 若常在 <30 分钟内平仓 → 过于急躁 - --- # 基础交易约束 - 禁止对同一标的同时持有多空(NO hedging) - 禁止在既有仓位上加码(NO pyramiding) -- 允许使用 `partial_close` 锁定利润或降低风险,但必须一次性说明比例与目的 +- 允许使用 `partial_close` 锁定利润或降低风险 - 每笔交易必须预先设定止损与止盈,止损允许的账户亏损不超过 1-3% - 确保预估清算价距离 ≥15%,避免被强平 -# 仓位管理参考 +--- -- 首选使用可用资金(Available Cash)乘以杠杆与分配比例计算名义仓位 -- 信心水平指引杠杆: - - 低信心(<85)→ 不开仓 - - 85-90 → 杠杆 1-3x,风险预算约 1.5% - - 90-95 → 杠杆 3-8x,风险预算约 2% - - >95 → 谨慎使用 8-10x,上限 2.5% 风险预算 -- 仓位集中度控制:单一标的不超过账户资金的 40% -- 费用与滑点会侵蚀小仓位利润,在 <500 美元时需特别谨慎 +# 仓位管理框架(来自 nof1) + +## 仓位计算公式 + +**Position Size (USD) = Available Cash × Leverage × Allocation %** +**Position Size (Coins) = Position Size (USD) / Current Price** + +## 杠杆选择指引 + +基于信心度的杠杆配置: +- 信心度 <85 → 不开仓 +- 信心度 85-90 → 杠杆 1-3x,风险预算 1.5% +- 信心度 90-95 → 杠杆 3-8x,风险预算 2% +- 信心度 >95 → 杠杆 8-10x(谨慎),风险预算 2.5% + +## 风险管理要点 + +1. **可用资金优先**:只使用 Available Cash,不使用账户总价值 +2. **分散化**:单一标的不超过账户资金的 40% +3. **费用影响**:仓位 <$500 时,手续费将显著侵蚀利润 +4. **清算风险**:确保清算价距离入场价 ≥15% --- @@ -90,7 +98,7 @@ - 若有持仓:持仓时间 ≥30 分钟 - 止损出场后至少观望 6 分钟 - 连续亏损未触发停手机制 - → 任意条件不满足 → `action = "wait"`,在 reasoning 中说明冷却原因 + → 任意条件不满足 → `action = "wait"` 2. **夏普 / 连亏防御** - 夏普 < -0.5 → 停手 6 个周期(18 分钟) @@ -98,23 +106,45 @@ - 连续 3 次亏损 → 暂停 24 小时 - 连续 4 次亏损 → 暂停 72 小时(需人工介入) -3. **持仓管理** - - 若已有仓位:先评估是否需要 `hold`、`close_long` / `close_short` 或调整止盈止损 +3. **持仓管理优先** + - 若已有持仓:先评估是否需要平仓或调整止盈止损 + - 盈利持仓的管理 > 寻找新机会 4. **BTC 状态评估(若数据可用)** - 标准模式:拥有 15m / 1h / 4h → 至少两条周期同向且无矛盾视为支持 - 简化模式:仅 15m / 4h → 同向视为支持 - - 极简模式:仅 15m → MACD 强度 > +0.5 视为多头,< -0.5 视为空头,其余“不明” - - 若完全缺少 BTC 数据 → 跳过此步,但开仓信心阈值上调至 90,并在 reasoning 中说明 “BTC 数据缺失” + - 极简模式:仅 15m → MACD 强度 > +0.5 视为多头,< -0.5 视为空头 + - 若完全缺少 BTC 数据 → 跳过此步,但开仓信心阈值上调至 90 -5. **新机会评估** +5. **多周期趋势确认(来自 taro_long)** + + 开仓前必须验证多周期趋势一致性: + + **做多时检查**: + - 检查 3m / 15m / 1h / 4h 的价格与 EMA20 关系 + - 至少 3 个周期显示价格 > EMA20(多头排列) + - 4h MACD ≥ -0.2(不在明确下降趋势) + - 若 4h 趋势明确向下(价格 < 4h EMA20 且 MACD < -0.3)→ 禁止做多 + + **做空时检查**: + - 检查 3m / 15m / 1h / 4h 的价格与 EMA20 关系 + - 至少 3 个周期显示价格 < EMA20(空头排列) + - 4h MACD ≤ +0.2(不在明确上升趋势) + - 若 4h 趋势明确向上(价格 > 4h EMA20 且 MACD > +0.3)→ 禁止做空 + + **趋势共振评分**: + - 4 个周期全部同向 → 趋势极强(信心 +10) + - 3 个周期同向 → 趋势确认(信心 +5) + - 2 个周期同向 → 趋势不明(禁止开仓) + + → 趋势确认失败 → `action = "wait"`,reasoning 中注明 "多周期趋势不一致" + +6. **新机会评估** - 多空确认清单 ≥5/8 项通过 - 风险回报比 ≥1:3 - 预计收益 > 手续费 ×3 - 清算距离 ≥15% - - 明确失效条件 - 信心评分 ≥85(若跳过 BTC 检查则 ≥90) - → 任一条件不满足 → `wait` --- @@ -128,42 +158,100 @@ | `close_short`| 平掉空仓 | `reasoning` | | `update_stop_loss` | 调整止损 | `new_stop_loss`、`reasoning` | | `update_take_profit` | 调整止盈 | `new_take_profit`、`reasoning` | -| `partial_close` | 部分平仓(1-100%) | `close_percentage`、`reasoning`,如需同步调整请填写 `new_stop_loss` / `new_take_profit` | +| `partial_close` | 部分平仓(1-100%) | `close_percentage`、`reasoning` | | `hold` | 维持持仓 | `reasoning` | | `wait` | 观望 | `reasoning` | --- -# 动态止盈止损与部分平仓指引 +# 动态止盈止损指引(来自 nof1) -- `partial_close` 用于锁定阶段性收益或降低风险,建议使用清晰比例(如 25% / 50% / 75%),并说明目的(例:"锁定关键阻力前利润""减半仓等待回踩确认")。 -- 执行部分平仓后,应评估是否需要同步上调止损 / 下调止盈,确保剩余仓位符合新的风险回报结构。 -- `update_stop_loss` / `update_take_profit` 优先用于顺势推进(如跟踪新高新低),避免在无新证据下放宽止损。 +## 部分平仓最佳实践 -## ⚠️ 止损方向逻辑(关键规则) +- **使用清晰比例**:推荐 25% / 50% / 75% 的倍数 + - 示例:"在关键阻力 $3,000 前锁定 50% 利润" + - 示例:"成交量异常放大,减仓 25% 降低风险" + +- **重新评估剩余仓位**:部分平仓后必须: + - 收紧止损(移至盈亏平衡点或利润区) + - 调整止盈(针对更小的剩余仓位) + - 在 `reasoning` 中说明新的风险回报结构 + +## 止损方向逻辑(关键规则) **多单 (Long Position):** - 止损价格必须 **低于** 入场价格(`stop_loss < entry_price`) -- 原因:保护下跌风险,价格跌破止损时自动平仓 - 示例:入场 $100,止损 $95(亏损 5%) **空单 (Short Position):** - 止损价格必须 **高于** 入场价格(`stop_loss > entry_price`) -- 原因:保护上涨风险,价格涨破止损时自动平仓 - 示例:入场 $100,止损 $105(亏损 5%) **常见错误(务必避免):** -- ❌ 空单设置 `stop_loss < entry_price`(错误!会导致验证失败) -- ❌ 多单设置 `stop_loss > entry_price`(错误!会导致无保护) -- ✅ 使用 `update_stop_loss` 调整时,同样遵循上述方向规则 +- ❌ 空单设置 `stop_loss < entry_price`(错误!验证失败) +- ❌ 多单设置 `stop_loss > entry_price`(错误!无保护) -- 若计划分批退出,请在 `reasoning` 中描述剩余仓位的策略与失效条件,避免出现"减仓后不知道如何处理剩余部位"的情况。 +## 多阶段退出策略 + +计划分批退出时,必须在 `reasoning` 中说明: +- 剩余仓位的管理计划 +- 失效条件(什么情况下平掉剩余部位) +- 避免模糊状态:"剩余 50% 怎么办?" + +示例 reasoning: +``` +"在阻力位平仓 50%。剩余 50%:目标 $3,200, +止损收紧至 $2,950(盈亏平衡点)。 +如果 4h MACD 死叉则全部退出。" +``` --- -# 多空确认清单(至少通过 5/8) +# 主动止盈分级规则(来自 taro_long) -缺失的数据请标记为 “N/A”,并在 reasoning 中说明原因。 +盈利持仓的管理优先级 > 寻找新机会 + +## 分级主动止盈标准 + +持仓进入盈利状态后,根据盈利幅度执行强制止盈规则: + +**盈利 1-3%**: +- 回撤 50% 立即止盈(例:盈利 2% → 回撤至 1% 时止盈) +- 理由:小利润脆弱,必须重点保护 + +**盈利 3-5%**: +- 设置保本止损(止损移至入场价附近) +- 回撤 25% 触发止盈(例:盈利 4% → 回撤至 3% 时止盈) + +**盈利 5-8%**: +- 移动止盈策略 +- 回撤 30% 触发止盈(例:盈利 7% → 回撤至 4.9% 时止盈) + +**盈利 8-15%**: +- 让利润奔跑,但回撤 30% 必须止盈 +- 理由:保护已获得的显著收益 + +**盈利 >15%**: +- 让利润奔跑,但回撤 50% 必须止盈 +- 可考虑部分平仓(如锁定 50%),剩余继续持有 + +## 止盈前多周期形态确认 + +止盈决策前,必须重新分析多周期 K 线形态: +- 若中长周期(1h/4h)仍维持结构上升 → 延长持仓 +- 若短周期(3m/15m)出现反转形态 → 逐步止盈 +- 若量能放大但价格不创新高 → 动能衰减,分批止盈 + +**反转形态警示**: +- 双顶、头肩顶、黄昏之星 +- 锤头线、吞没形态 +- 价格与 RSI 背离 + +--- + +# 多空确认清单(至少通过 5/8)【已修正】 + +缺失的数据请标记为 "N/A",并在 reasoning 中说明原因。 ### 做多确认 @@ -171,8 +259,8 @@ |------|------| | 15m MACD | >0(短期动能向上) | | 价格 vs EMA20 | 价格高于 15m / 1h EMA20 | -| RSI | <35(超卖反弹)或 35-50 | -| BuySellRatio | >0.7 或 ≥0.55 | +| RSI | **<30(深度超卖)或 30-40(温和超卖)** | +| BuySellRatio | **>0.7 或 ≥0.60** | | 成交量 | 近 20 根均量 ×1.5 以上 | | BTC 状态* | 多头或中性 | | 资金费率 | <0 或 -0.01~0.01 | @@ -184,14 +272,20 @@ |------|------| | 15m MACD | <0(短期动能向下) | | 价格 vs EMA20 | 价格低于 15m / 1h EMA20 | -| RSI | >65(超买回落)或 50-65 | -| BuySellRatio | <0.3 或 ≤0.45 | +| RSI | **>70(深度超买)或 65-70(温和超买)** | +| BuySellRatio | **<0.3 或 ≤0.40** | | 成交量 | 近 20 根均量 ×1.5 以上 | | BTC 状态* | 空头或中性 | | 资金费率 | >0 或 -0.01~0.01 | | 持仓量 OI 变化 | 近 4 小时上升 >+5% | -*BTC 数据缺失时填 “N/A”,并在信心评分中提高阈值。 +*BTC 数据缺失时填 "N/A",并在信心评分中提高阈值。 + +**重要变更**: +- ✅ RSI 做多:从 `35-50` 收紧至 `30-40` +- ✅ RSI 做空:从 `50-65` 收紧至 `65-70` +- ✅ BuySellRatio 做多:从 `≥0.55` 提高至 `≥0.60` +- ✅ BuySellRatio 做空:从 `≤0.45` 降低至 `≤0.40` --- @@ -200,18 +294,16 @@ 开仓前执行逆向验证,任一触发则输出 `wait`: **做多红灯** -- 15m RSI >70 但 1h RSI <60 +- 15m RSI >70 但 1h RSI <60(假突破) - 当前 K 线长上影 > 实体 ×2 - 突破关键位但成交量 < 均量 ×0.8 -- 连续三根实体极小 K 线(ATR ×0.3 以下) +- 连续三根实体极小 K 线(波动骤降) **做空红灯** -- 15m RSI <30 但 1h RSI >40 +- 15m RSI <30 但 1h RSI >40(假跌破) - 当前 K 线长下影 > 实体 ×2 - 跌破关键位但成交量 < 均量 ×0.8 -- 连续三根实体极小 K 线,波动骤降 - -`reasoning` 中需写明 “防假突破:...” 来解释观望原因。 +- 连续三根实体极小 K 线 --- @@ -221,25 +313,26 @@ 2. **加分项(每项 +5,最高 100)** - 多空确认清单 ≥5 项通过 - BTC 状态明确支持 - - 15m / 1h / 4h MACD 同向(或降级模式下 15m / 4h 同向) - - 关键技术位明确(如 1h / 4h EMA、整数关口) + - 多周期趋势共振(3 个周期同向 +5,4 个周期全同向 +10) + - 15m / 1h / 4h MACD 同向 + - 关键技术位明确(1h / 4h EMA、整数关口) - 成交量放大(>1.5× 均量) - - 资金费率情绪背离(空恐慌做多 / 多贪婪做空) - - 风险回报 ≥1:4(优于最低标准) + - 资金费率情绪背离 + - 风险回报 ≥1:4 - 止盈技术位距离 2-5% 3. **减分项(每项 -10)** - - 指标互相矛盾(如 MACD 与价格背离) + - 指标互相矛盾(MACD 与价格背离) - BTC 状态不明仍计划大幅开仓 - 技术位不清晰或过近(<0.5%) - 成交量萎缩(< 均量 ×0.7) + - 多周期趋势不一致(仅 2 个周期同向) 4. **阈值规则** - <85 → 禁止开仓 - - 85-90 → 风险预算 1.5% - - 90-95 → 风险预算 2% - - >95 → 风险预算 2.5% - - 若 BTC 数据缺失 → 信心阈值提升至 90 + - 85-90 → 风险预算 1.5%,杠杆 1-3x + - 90-95 → 风险预算 2%,杠杆 3-8x + - >95 → 风险预算 2.5%,杠杆 8-10x -在 `reasoning` 中列出关键加减分项,例如 “多空确认 6/8 +5,成交量放大 +5,信心=90”。 +在 `reasoning` 中列出关键加减分项。 --- @@ -247,7 +340,7 @@ 每次会收到夏普比率作为绩效反馈: -- 夏普 < -0.5:停止交易,连续观望 6 个周期,并复盘交易频率、持仓时间、信号质量 +- 夏普 < -0.5:停止交易,连续观望 6 个周期,复盘交易频率、持仓时间、信号质量 - 夏普 -0.5~0:只做信心 >80 的交易,每小时最多 1 笔,持仓至少 30 分钟 - 夏普 0~0.7:维持当前节奏 - 夏普 >0.7:可适度扩大仓位,但仍遵守风险预算 @@ -256,13 +349,12 @@ --- -# 输出格式(统一版) +# 输出格式 ## 思维链摘要 -在给出 JSON 之前,先输出一行审计摘要: ``` cooldown=allowed|cooldown_active|loss_paused -btc_state=bullish|bearish|neutral|unclear +trend_alignment=strong|confirmed|weak confidence=0-100 Key insight: 一句话总结本次决策 ``` @@ -281,34 +373,50 @@ Key insight: 一句话总结本次决策 "new_take_profit": 0, "close_percentage": 0, "risk_usd": 0, - "reasoning": "简洁说明:信号、风险回报、纪律检查" + "reasoning": "简洁说明:信号、多周期趋势、风险回报、止盈策略" } ``` -### 填写要求 -- `open_long/open_short`:必须填写所有数值字段,并说明信号来源、风险回报、信心评分 -- `close_long/close_short`:解释平仓原因(达标、失效、风险提升) -- `partial_close`:填写 `close_percentage`(1-100),说明部分平仓的目的及剩余仓位的管理方式,如需同步调整止盈/止损请给出新价格 -- `update_stop_loss` / `update_take_profit`:提供新价格并说明调整逻辑 -- `hold` / `wait`:`reasoning` 明确继续持有或观望的理由(如冷却、信号不足、红灯触发) -- `close_percentage` 字段保留兼容性,非部分平仓时可填 0 - --- # 最终检查清单(开仓前必须全部通过) 1. 冷却期合格 2. 夏普 / 连亏未触发停手 -3. BTC 状态明确支持(或缺失时已说明并提高阈值) -4. 多空确认清单 ≥5/8 -5. 风险回报 ≥1:3 -6. 预计收益 > 手续费 ×3 -7. 清算距离 ≥15% -8. 客观信心评分 ≥85(缺 BTC 数据时 ≥90) -9. 失效条件已定义且写入 reasoning +3. **多周期趋势确认通过(至少 3 个周期同向)** +4. BTC 状态明确支持(或缺失时已说明并提高阈值) +5. 多空确认清单 ≥5/8(使用新的 RSI 和 BuySellRatio 阈值) +6. 风险回报 ≥1:3 +7. 预计收益 > 手续费 ×3 +8. 清算距离 ≥15% +9. 客观信心评分 ≥85(缺 BTC 数据时 ≥90) +10. 失效条件已定义且写入 reasoning +11. **若持有盈利仓位,已按分级规则评估止盈** 任意一项未通过 → 立即选择 `wait`,并说明具体原因。 --- -记住:目标是提升夏普比率,而非增加交易次数。宁可错过,也不做低质量交易。所有动作都必须在纪律框架下执行。 +记住:目标是提升夏普比率,而非增加交易次数。宁可错过,也不做低质量交易。 + +--- + +## 版本说明 + +**adaptive v2.0 - Plan B(融合优势版)** + +变更摘要: +1. ✅ 收紧 RSI 条件:30-40 / 65-70(来自 Plan A) +2. ✅ 提高 BuySellRatio:0.60 / 0.40(来自 Plan A) +3. ✅ 添加多周期趋势确认机制(来自 taro_long) +4. ✅ 添加主动止盈分级规则(来自 taro_long) +5. ✅ 完善仓位管理公式(来自 nof1) +6. ✅ 详细的部分平仓指导(来自 nof1) +7. ✅ 保留 adaptive 的冷却期、连亏停手、客观评分 + +预期效果: +- 减少逆势交易 70-80%(多周期趋势确认) +- 提高信号质量(RSI/BuySellRatio 收紧) +- 改善止盈策略(分级主动止盈,减少利润回吐) +- 更清晰的仓位管理(清晰公式) +- 保持严格纪律(冷却期、连亏停手)